EMA Bouncer Strategy for Ninjatrader – Version 2
Hemos agregado una nueva configuración a la Estrategia Bouncer para permitir nuevos Setup.

En la vieja versión se esperaba que el precio alcance un canal alrededor de una media móvil para empezar a dar señales.

Luego el Trade estaba en dirección de retorno hacia la EMA y la entrada era una orden Stop colocada en algún lugar entre el canal y la EMA.

En esta nueva versión estamos incluyendo la posibilidad de que la entrada este todavía aún mas lejos que el canal.

Para entender mejor el sistema, pensemos en dos canales ( o envelope ), uno para dar señal y el otro donde tomar entradas.

Un canal esta compuesto por dos lineas ; una por encima y la otra por debajo de una EMA. La separacion entre la EMA y dichas lineas es un numero fijo.

Una vez que el precio toca el canal de señal ( Trigger) ahora hay dos posibilidades ;

• Si el canal de Entrada esta aun mas lejos, se debe poner una orden Limit en el mismo, con Trade en direccion de retorno a la EMA
• Si el canal de Entrada esta de camino hacia la EMA ( version clasica anterior ), se debe poner una orden Stop en la misma.

En esta configuración la orden de entrada debe ser de tipo Limit.

Después del Fill la estrategia espera un reinicio antes de tomar nuevas entradas.

En las fotos de ejemplos, la linea verde es la linea de Señal ( Trigger ).

La linea amarilla es la de entrada.

Si el mercado esta en Modo Impulso, ( ya sea en una caída libre o al revés ), después de una perdida, la estrategia deberá esperar a un reinicio como se muestra en la siguiente imágen:

Está configuración se puede utilizar junto al Modelo Clásico ( entrada stop por encima de la linea de disparo).

En este ejemplo podemos ver la Primera Compra fue una entrada en la línea amarilla, la segunda entrada es un Stop de Compra.

En este corto video (Youtube ) se muesta ambas Estrategias funcionando al mismo tiempo ( no tiene audio).

http://www.youtube.com/watch?v=7n3kw_U5aAc

Gracias!!Espero sus comentarios y sugerencias

Saludos!

Pablo Maglio , The Indicator Store Pablo@TheIndicatorStore.com www.TheIndicatorStore.com

Nueva Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader

Hola a todos!

Tenemos una nueva Estrategia para compartir.

Es muy fácil de seguir y podria considerarse un  «complemento» del PM_EMA .

Como recordarán,  PM_EMA es una estrategia de tendencia. Ya hemos hecho referencia en varias ocasiones al PM_EMA ( ver articulos anteriores).
La estrategia sigue una EMA  ( Exponential Moving Average o Media Exponencial ) y cuando el precio esta lo suficientemente lejos estamos en condiciones buscar una entrada ( la estrategia esta en modo Trade Ready ). Para medir la distancia entre el precio y la EMA usamos un canal de valor fijo. La entrada es un rebote del EMA:

El Indicador utilizados en al grafico superior es el TIS_EMA_Trader_Indicator, pinta las barras de acuerdo a la tendencia, mientras que PM_EMA_Bouncer va en contra de esta lógica.

• Barra Azul = Sell Stop at EMA+Offset
• Barra Roja = Buy Stop at EMA-Offset

La estrategia PM_EMA_Bouncer utiliza la misma lógica para activarse pero tiene su entrada unas barras antes y en dirección opuesta, de modo que estamos ante una estrategia Contra la Tendencia (   Counter Trend System )

La entrada es apenas el precio vuelve de tocar el canal, como si estuviera rebotando y volviendo hacia la EMA, enteonces podremos tomar objetivos cerca de la EMA.
Un valor cercano a la mitad del tamaño del canal parece funcionar muy bien como entrada.
El canal necesita ser mas grande que en PM_EMA, para darle lugar a la toma de objetivo

En el crudo ( CL ), un valor de 30 funciona correctamente y nos permite obtener un objetivo minimo de 15 ticks.

El ejemplo de la figura ( Range 6 CL Chart ) utiliza un objetivo de 20 ticks con una entrada anticipada de 10 ticks ( 10 ticks de la EMA). El canal es de 30 ticks.

De esta manera cuando tenemos una señal larga del PM_EMA, podemos tomar  una entrada corta de PM_EMA_Bouncer y tomar ganancias cerca de la Entrada PM_EMA.

En algunos Mercados muy volátiles como el Crudo y el Oro donde el EMA puede no llegar a ofrecer buen soporte, podemos utilizar un objetivo más grande, llegando a atravesar la EMA hasta valores muy cercanos al Stop de la Estrategia PM_EMA. Es como si estuvieramos operando en contra de PM_EMA.

Por tal motivo, con la estrategia del PM_EMA utilizando adecuadamente el parametro desplazamiento de entrada es posible de calcular el rendimiento de PM_EMA_Bouncer, salvo que debemos ver Perdida en PM_EMA como ganancia en EMA_Bouncer.

Desafortunadamente no es posible optimizar los parámetros, debido a que Ninja optimiza para obtener el mejor rendimiento, mientras que lo que buscamos es el peor-

Ejecutando una Optimización de la estrategia PM_EMA probando un rango de Medias Exponenciales, y luego exportando los resultados a Excel, podemos crear un gráfico de Perdidas y/o Ganancias vs Periodo de EMA.

De esta manera podemos elegir el peor periodo de PM_EMA y usarlo en PM_EMA_Bouncer Setup.

En los siguientes videos explico ( en ingles ) como hacerlo:

Me parece muy útil esta configuración y a veces, es un buen reemplazo para el PM_EMA cuando encontramos parametros del PM_EMA muy malos, entonces para el PM_EMA_Bouncer serian muy buenos.

Como me ha resultado de tanta utilidad, he automatizado esta estrategia para poder ejecutar directamente sobre ella backktests y optimizaciones :

La Estrategia PM_EMA_Bouncer la pueden encontrar en The Indicator Store Market y es una perfecta combinación para usar junto al  PM_EMA_Trader

Saludos!!

Pablo Maglio , The Indicator Store Pablo@TheIndicatorStore.com www.TheIndicatorStore.com

    

La Estrategia de Small Range esta automatizada!

Si les gusta la estrategia Small Range, una de las más faciles a seguir y con los mejores resultados te va a encantar esta versión automatizada:

La Estategia  PM_Small_Range_Trader puede ser operada con señales del Indicador Small Range Setup  ( como explique anteriormente) con las siguientes mejoras:

• Podemos especificar 3 ventanas de tiempo donde podemos colocar ordenes y también definir si las posiciones deben cerrarse fueras de estas.
• Cuando tenemos una señal, el sistema coloca una orden de Stop de Entrada y mantiene el ajuste de Precio de Entrada hasta que se obtiene un fill o la señal se ha ido.
• Cuando la señal se ha ido sin dar un fill también podemos definir el número de barras para mantener la orden activa.

Ahora podemos realizar backtests y obtener los resultados con mayor performance. Para el ORO y el CRUDO,  el uso de una barra ( en lugar de cero) es la mejor opción.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo donde el Indicador comienza a pintar barras grises, dando fin a la señal, sin todavia haber pasado el precio por el valor de entrada.
En cambio la Estrategia Autoatizado, espera una bara extra antes de cancelar la operacion.

Este video ( en ingles…) muestra como pongo ordenes en forma manuales en 4 diferentes mercados: ( Crude Oil, Gold, Euro and British Pound ) usando el  TIS_Small_Range Indicator :

Indicador Small Range para NinjaTrader.

Hasta la próxima!!

​​	Pablo Maglio , The Indicator Store Pablo@TheIndicatorStore.com www.TheIndicatorStore.com

Los internal Fibs proporcionan información muy importante que podemos utilizar para definir nuevas Estrategias.

Para comenzar vamos a definir que son los Internal Fibs y luego vamos a explicar como utilizarlos en 2 estrategias muy sencillas.

Definición:

Dado un intervalo de tiempo (puede ser un número de barras en el pasado , o la acción del precio actual), tomamos el Máximo, el Mínimo, y luego se calcula el porcentaje dentro de ese rango.

Si por ejemplo estamos usando la relación Fib 78.6% contamos con 2 niveles:

– el 78.6% desde el Minimo hasta el Máximo

– el 78.6% desde el Maximo hasta el Mínimo (100-78.6 = 21.4% desde el Minimo hasta el Máximo)

Los valores más útiles a seguir son el 50% (la mitad del rango) y el 78.6%.

Un Set Up muy utilizado del que podemos tomar ventaja es el setup al que denomino  50+ Vwap.

Consiste en buscar en la confluencia del VWap (Promedio Ponderado del Precio de Volumen) y el 50% del retroceso del Precio.

Este es un Set Up muy fácil de seguir y solo necesitamos las herramientas Fibs y VWap ( El Fib se puede calcular manualmente usando el fib tool )

Solo es necesario Ajustar el Fib Tool cada vez que se genera un nuvo Maximo o un Nuevo Minimo, moviendo uno de sus extremos.

Si queremos tener un Indicador que automaticamente se ajuste al Maximo y Minimo de la sesión e indique el Fib 50% ( o cualquier otro ) en tiempo real, podemos usar el :  TIS_Int_Fibs
Otra Estrategia que yo llamo ITS, la cual diseñé para utilizar en un gráfico de 1 minuto de Indices (como por ejemplo ES) es el siguiente:

Se traza el Fib 78.6%  y se cuentan las barras por encima de la linea superior o por debajo de la linea inferior.

Cuando tenemos N barras consecutivas fuera de la linea FIb, tenemos una señal. Si estamos por encima , tenemos una señal Long, y si estamos por debajo de la linea inferior fib tenemos una señal Short.

¿La Entrada?….yo uso un pivot anterior a la baja , para esto utilizo un canal Donchian  …pero cada uno puede seguir sus propias ideas.

En el siguiente gráfico podemos ver un ejemplo del ITS  en YM (Dow Jones)

En este ejemplo tenemos la detección del Trade cuando la cuenta de barras por debajo de la parte inferior 786 alcanza 8.
Luego en la parte ampliada de la pantalla podemos ver como utilizar un Low Pivot para entrada.
Otras formas de entrar son sobre una EMA mmuy rápida ; EMA(8) o a valor de Mercado o al tocar un Donchian Superior de valor 4

Espero preguntas y comentarios.

Hasta la próxima!!

Pablo Maglio , The Indicator Store Pablo@TheIndicatorStore.com www.TheIndicatorStore.com

Hola !

Ha pasado un largo tiempo desde el últmo artículo publicado acerca de la Estrategia PM_EMA para Ninjatrader, ( estos últimos han sido en el Blog en Inglés.)

En este artículo ( el primero del Blog en Casellano ) vamos a mostrar como usar el Indicador TIS_EMA_Indicator y la Estrategia PM_EMA_Trader.

Esta es una estrategia para seguir Mercados con Tendencia, por lo tanto funciona mejor con Instrumentos de Volatilidad Baja. Puede optimizarse para operar Mercados Impulsivos, pero su desempeño no va a ser tan bueno. Existen otras Estrategias mas apropiadas para trabajar con Instrumentos Impulsivos ( Ver Estrategia de Impulso ).

En cuanto a simplicidad y facilidad de uso, esta es una de las estrategias mas fáciles de aprender y seguir ; solo es necesario seguir 2 (dos ) indicadores :

• Una Media Aritmética Exponencial ( EMA )
• Una Banda ( de un tamaño fijo de ticks por encima y por debajo de la EMA )

La media exponencial (EMA) define la tendencia y también la entrada ;
…cuando el precio esta por encima de la EMA, queremos comprar en el precio de la misma
…cuando el precio esta por debajo de la EMA, queremos vender en la EMA

La lógica seguida por este sistema es esperar varios rebotes sobre la EMA hasta que se acabe la tendencia…. ( mas acerca de esto al final…)

Ahora debemos definir cuando pasar de estado neutro a posible compra o venta, y para esto es que usamos la banda.
Mientras el precio esta dentro de la banda, podemos considerar que el mercado esta consolidando ( on lateralizando ). Por lo tanto no hay señales…

Cuando el Precio toca la Banda Superior, la estrategia pasa a Modo Compra.
Cuando el Precio toca la Banda Inferior, la estrategia pasa a Modo Venta.

En los siguientes gráficos podemos ver algunos ejemplos :

Este ejemplo comienza con las barras dentro de la banda, por lo tanto la estrategia esta en Modo Neutral.

Cuando la barra toca la banda superior, la estrategia pasa a Modo Compra y nuestra entrada es sobre la meda exponencial.
Ejemplo para Modo Venta :

Este ejemplo empieza con las barras dentro de la banda, por lo tanto el sistema esta en Modo Neutral ( el Indicador pinta las barras de gris ) hasta que una de las barras toca la banda inferior dando comienzo al Modo Venta ( el Indicador pinta las barras de Rojo ).

La entrada vendedora es en la media exponencial.

Vemos que tenemos varias señales de venta sequidas; cada vez que el precio toca la banda inferior, el sistema se vuelve a poner en Modo Venta y el Indicador vuelve a pintar las barras de Rojo.

Solo faltaría ver como proceder cuando la tendencia se acaba …

Veamos este ejemplo ;

En este gráfico podemos ver como luego de la última venta, el Precio sigue en contra de de nuestro trade, e incluso toca la banda superior dando señal de Compra.

Si el Stop utilizado es lo suficientemente grande como para poder resistir esta movida, entonces podemos entrar Comprando al mismo tiempo que cerramos la posición de Venta. El precio de esta nueva entrada es en la EMA, que esta apenas unos ticks de la entrada perdedora. De este modo cerramos la posicion de venta perdiendo unos pocos ticks y al mismo tiempo entramos con una posicion de compra, ya alineados con la nueva tendencia.
Este comportamiento es muy frecuente en mercados de Indices como el S&P y otros.

Hay varias formas de trabajar esta Estrategia ; si  usamos un Stop grande como en el ejemplo anterior ( usualmente el doble del tamaño del canal ) podemos obtener el efecto de Stop & Reverse logrando bajar el Promedio de las operaciones Perdedoras.

Tambien podemos usar un Stop mucho menor ( inferior al tamaño de la banda ), de este modo todas las entradas perdedoras tendran el mismo valor ya que nunca podran reversarse.

Detalle del Proceso de Reversación :

En estos ejemplos se ha usado el Indicador para Ninjatrader TIS_EMA_Trader_Indicator  el cual pinta las barras de acuerdo al estado de la estrategia ( Neutro, Compra, Venta ), muestra el canal y la EMA de entrada.

Con la Estrategia Automatizada ( PM_EMA_Trader ) no solo podemos automatizar la emisión de ordens según su lógica sino que también podemos :

• Realizar un barrido de todas las Medias Exponenciales y obtener estadisticas de Performance en función de Período de la EMA. De este modo podemos saber cuales son las mejores EMAs a seguir y cuales evitar.

• Optimizar Objetivos, Stops and Tamaños de Banda.
• Analizar los mejores Horarios y/o Dias de La Semana
• ..y por supuesto…Automatizar la Operación !

Pablo Maglio , The Indicator Store  Pablo@TheIndicatorStore www.TheIndicatorStore.com

    

Hola!!Nos encontramos nuevamente y vamos a describir las Operativas que pudimos realizar utilizando los Indicadores para Ninjatrader TIS_Small_Range y TIS_Impulse_Trader en esta última semana.

Operativa / Estrategia de Impulso

En los siguientes gráficos vemos las entradas del modo impulso aplicadas a la Libra ( Forex : GBPUSD ) y una comparación con su equivalente de Futuro ; 6B

Como podemos observar en el siguiente gráfico, las entradas de este sistema son válidas tanto en Forex como en Futuros.

La única diferencia esta en el valor del tick de futuros ( $6.25 ) en comparación al pip del GBPUSD

La Libra (6B)(GBPUSD) ha tenido bastante movimiento esta semana haciendo esta Operatoria bastante efectiva.

El marco de tiempo utilizado es de Rango 6 y los parametros de la estrategia son ; 50 para la media exponencial lenta, 8 ticks para el canal y 8 para la media rápida. La entrada es a -3 ticks de la media lenta.

En el siguiente gráfico vemos la misma estrategia aplicada al par euro–dolar (EURUSD) en forex. Como ya vimos, también aplica al futuro del euro ( 6E ).

En este caso vemos que hoy hubo 3 señales de venta, la primera consiguio solo primer objetivo, la segunda fue perdedora y la última consiguio primer objetivo y segundo objetivo ( o trailing stop según como se administre ).
Para el euro usamos una banda de bollinger de media 50 y desvio std 0.5
La media rápida es de 8, tiene un canal de 5 ticks alrededor.
La entrada es un bollinger de 0.8

Operativa / Estrategia Small Range

A continuación vemos un ejemplo de aplicación de la Estrategia Small Range en el Oro, usando marco de tiempo Rango 9

Hoy el oro ha estado algo estancado no dando señales con posibilidad de trailing, solo primer objetivo en dos señales y luego una señal perdedora.

Saludos, y buen fin de semana largo !

Pablo Maglio
www.TheIndicatorStore.com

En los siguientes gráficos vemos la aplicación del Indicador Impulso e Indicador Small Range para NinjaTrader mostrando la primer operación de Venta de la semana en el Crudo.

Afortunadamente, ambas señales, de los dos sistemas dan entrada en la misma zona de Precio.

Los riesgos de ambas operaciones son similares de alrededor de usd 150 mientras que las ganancias posibles son mayores a usd 500 haciendo uso de trailing stop.

Como se podrán imaginar, nada mejor para una estrategia que estar alineada con otra y en la misma Zona de Precio.

Para los que seguimos estas estrategias, nos da mayor probabilidad de éxito saber que ambas estan alineadas.

Saludos.
Pablo Maglio
www.TheIndicatorStore.com