El Mejor Combo de Estrategias para Ninjatrader

El Mejor Combo de Estrategias para Ninjatrader es la confluencia de varios Sistema;

En el artículo de hoy vamos a explicar como unir señales provenientes de sistemas distintos en un Combo ; El Combo SRS y Reversal.
Para quienes no conoces algunos de estos Sistemas, este es un breve resumen ;
  • SRS es un Sistema Completo que puede configurarse para operar tanto a favor como en contra de la Tendencia.
  • Reversal es un sistema de detección de Sobre Comprado y Sobre Vendido mediante Estocásticos que permite identificar posibles reversaciones del Mercado.
  • Al final de este artículo podrá encontrar una presentación de cada sistema.
El SRS utiliza Ordenes de Entrada Stop ; Buy Stop para entrar Largo, y Sell Stop para entrar Corto.
El SRS muestra los Precios de Entrada con Diamantes ; solo debemos ubicar nuestra orden de entrada sobre el diamante.
Los Diamantes se dibujan en Tiempo Real, y se emiten Alertas Visuales y Audibles.
Reversal dibuja puntos ( círculos) de colores sobre las barras con posibilidad de reversar en Tiempo Real, por lo tanto podemos usarlo como filtro ; solo poniendo órdenes SRS si existe una señal de posible reversación.
Ejemplos :
En este gráfico Rango 9 del Crudo podemos ver que la barra mas alta tiene un punto Rojo (Reversal) y un Diamante Naranja (SRS).
Estas señales se dibujan en Tiempo Real mientras la barra actual se está dibujando. Por lo tanto tenemos tiempo suficiente para poner una Orden Sell Stop sobre el Diamante Naranja.
En este gráfico de Gas Natural vemos que tenemos señales SRS prematuras ( pero sin obtener fill ninguna) y solo en la última, al producirse el mayor alto, también tenemos un punto rojo correspondiente a una señal de reversal.
Mientras la barra se esta dibujando, ponemos la Orden Sell Stop sobre el Diamante.
Como se ve, hubo un pequeño slippage en el Fill de nuestra Orden de Entrada.
El siguiente gráfico es un ejemplo en FOREX, para el par EUR-USD.

Se indican con flechas las posibles entradas de ambos sistemas. Solo hubo 2 trades con confluencia de ambos

Los puntos verdes correspondientes a señales Reversal contra la tendencia.
Confluencia de múltiples sistemas ; 3 Sistemas alineados dando entrada en el mismo punto : En este ejemplo en el Futuro del Crudo vemos alineados 3 sistemas ; SRS ( diamantes celestes ) + Reversal ( puntos verdes ) y EMA ( linea de puntos azul )

 

Presentaciones de los Sistemas SRS y Reversal :

Presentación del SRS ; un sistema sencillo y capaz de operar a favor y contra tendencia
Presentación del Reversal, el mejor indicador para predecir reversaciones
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Saludos,
Pablo
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SRS es El mejor Indicador para Ninjatrader

La mejor Estrategia para Ninjatrader es sin duda el SRS, yo que nos permite operar en todo tipo de mercados, tanto a favor como en contra de la tendencia.

Su principio de funcionamiento ya ha sido explicado en detalle en Artículos Anteriores, por eso en la presentación de hoy, veremos un resumen del mismo

En este artículos vamos a ver una presentación acerca de la Estrategia SRS y como podemos operarla usando nuestro Indicador dedicado  TIS_SRS

Este Sistema ( SRS ) ademas de estar disponible en su formato «Solo Indicador» ;  TIS_SRS, también se encuentra disponible en formato Semi  Automático ; PMS_SRS

Háganme saber sus dudas o comentarios

 

Saludos

Pablo

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Estrategia SRS para Ninjatrader

La mejor Estrategia para Ninjatrader es sin duda el SRS, yo que nos permite operar en todo tipo de mercados, tanto a favor como en contra de la tendencia.

Su principio de funcionamiento ya ha sido explicado en detalle en Artículos Anteriores, por eso en la presentación de hoy, veremos un resumen del mismo

En este artículos vamos a ver una presentación acerca de la Estrategia SRS y como podemos operarla usando nuestro Indicador dedicado  TIS_SRS_v4

Este Sistema ( SRS ) ademas de estar disponible en su formato “Solo Indicador” ;  TIS_SRS, también se encuentra disponible en formato Semi  Automático ; PMS_SRS

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Pablo

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Estrategia Supertrend para Ninjatrader

Hola a todos !
Muchos de ustedes ya deben conocer el indicador Supertrend, el cual esta disponible para varias plataformas, incluyendo Ninjatrader.
Hay varias versiones del mismo, algunas de ellas gratuitas, y las mas completas incluyen varios tipos de cálculo.
El Supertrend es básicamente un sistema de detección de tendencia, muy útil para detectar cambios de tendencia e incluso para posicionar un trailing stop.
En el siguiente gráfico podemos ver los cambios de tendencia indicados por flechas cuando el supertrend se calcula con los parámetros mas usuales; HMA(14) y un multiplicador de 2.618
y en el gráfico siguiente, cambiamos el HMA por la Mediana ;
Ahora utilizando un SMA ( media aritmética simple ) :
El mismo SMA, pero cambiando el multiplicador de 2.618 a 1
Como podemos ver, este indicador es muy flexible, y nos permite darle varios usos según la configuración.
Si ya estamos en el Mercado, o sea que tenemos posición tomada, este indicador puede utilizarse para posicionar el trailing stop. Si tenemos mas de una posición en curso, podemos utilizar distintas configuraciones para cada posición, desde la mas ajustada hasta la mas holgada.
Si no tenemos posición, y queremos usar el supertrend para entrar al mercado, podemos esperar al siguiente cambio de tendencia ( flechas rojas o azules en el gráfico ) para luego entrar al mercado en la nueva tendencia.
Tenemos varias opciones para entrar al mercado ;
  • Simplemente entrar a valor de Mercado en cuanto aparezca una flecha
  • Esperar un retracement poniendo una orden de entrada Limit
Si optamos por la entrada en un pullback ( retroceso ), debemos definir que linea o análisis vamos a utilizar para calcular el Precio de Entrada
Una estrategia sugerida es utilizar la misma lógica usada en el supertrend pero con un período mas lento
Por ejemplo, volvamos a analizar el gráfico con el ejemplo usando el SMA(8) y multiplicador 2.618 para el supertrend.
Agregamos un SMA(17) {línea de puntos}, y ya tenemos una estrategia completa ; señal + técnica de entrada
Una vez que tenemos un cambio de tendencia ( cada vez que aparece una flecha ), ponemos una orden Limit de entrada sobre el SMA(17)
En el siguiente gráfico podemos ver dos entradas ; la primera corta ( de venta ) y la segunda larga ( de compra )
Las barras donde se producen las entradas estan señaladas con líneas verticales
Otro ejemplo usando HMA ; supertrend con HMA(10) y Precio de Entrada en HMA(50)
Como administrar el Trade
Es evidente que este sistema va a dar los mejores resultados en mercados impulsivos o de tendencia definida, especialmente si utilizamos grandes objetivos con trailing stops.
Cuando tenemos una posición y estamos utilizando un trailing stop, en cierto momento el mercado perderá impulso y se producirá una reversación. Si estamos usando un trailing stop fijo a N ticks del mejor precio alcanzado es posible que el supertrend de señal de cambio de tendencia antes de alcanzar el stop
En este gráfico podemos ver una entrada de Compra con Fill luego de 4 o 5 barras despues de la flecha indicando la señal.
Si el trailing stop es lo suficientemente holgado para sobrevivir toda la movida ascendente y como vemos, en el limite superior obtenemos una flecha roja indicando un cambio de tendencia, tenemos varias opciones ;
  • Cerrar la posición Long en cuanto la flecha Roja aparece
  • Dejar que la posición sin tocar, para que trailing stop la siga o cierre
  • Reversar la posición Long en el Precio de la nueva entrada Corta ( linea de puntos roja ), suponiendo que el trailing stop no se dispara primero.
En The Indicator Store tenemos el Indicador dedicado : TIS_Supertrend con todos los parámetros definibles por el usuario, tanto para el cálculo del supertrend como para la entrada, como se vió en los gráficos de ejemplo.
Si el Supertrend con los métodos de entrada descritos le parece interesante y le interesaría automatizar el proceso de introducción de órdenes, también hemos desarrollado el sistema Semi Automático PMS_Supertrend .
Este sistema tiene la opción de salida temprana, para cerrar la posición al primer cambio de tendencia, sin importar donde se encuentre el stop.
Si no habilitamos dicha opción, la posicion actual sera reversada en la siguiente entrada de signo contrario, suponiendo que el stop no la haya cerrado antes.
Al igual que en todos nuestros sistemas PMS , el sistema utiliza órdenes ATM, por lo tanto podemos definir 3 posiciones con su propio tamaño, objetivo, stop, trailing stop y auto break even.
El usuario puede mover las órdenes sin afectar la estrategia.
En este video de YouTube ( audio en inglés ) podemos ver el sistema PMS_Supertrend en acción :
Espero que esta información les haya resultado útil.
Háganme saber sus comentarios y sugerencias…
Saludos,
Pablo
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Nuestra Linea de Productos

Vea una descripción de nuestras 3 diferentes Lineas de Productos

TIS : IndicadoresTodos los productos tiene nombres que comienzan con «TIS_»

Los «Indicadores de Estrategias» son Sistemas  Completos de Operacion creados mediante la combinación de «Indicadores Basicos»
Estos tienen Indicacion de Precio de Entrada, Alarma Visuales y sonoras
Solo tenemos que esperar, y poner la orden donde nos indica
PMS : Semi EstrategiasTodos los productos tiene nombres que comienzan con «PMS_»

Las semi estrategias PMS son «TIS Indicators de Estrategias» y una Técnica de Entrada con el agregado de seguir el Mercado y poner
Semi SetupsSi el Mercado se mueve muy rápido o solemos distraernos en el momento de poner la orden, el PMS es la solucion ; este entrara en el lugar correcto si se lo permitimos mediante los Botones de la Barra de Herramientas del Gráfico.ordenes en el Precio de Entrada.
Por lo tanto, podemos usar las estrategias PMS desde Chart Trader, permitir que entre al Mercado por nosotros, y luego administrar las Ordenes como si hubiesen sido colocadas manualmente.
Orders were placed by Us.
Solo debemos pulsar un boton
PMS entrara automaticamente al Mercado
2 Modos de Operación
Semi : Operación por Operación
Full : Disparador Trabado ( toma todas las señales )
PM : EstrategiasTodos los productos tiene nombres que comienzan con «PM_»

Los productos PM pso Estrategias completamente automaticas. Siguen una estrategia TIS y utilizan una Tecnica de Entrada.
Ofrecen Multiples ventanas de Operacion y Administracion del Capital ( Money Management).
They offer multiple Time Windows to Operate and Money Management.
Su principal propósito es hacer backtests y optimizaciones.
Pero tambien puede utilizarse para operar en modo automático.
Good Trading !
Pablo

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Nueva Estrategia Semi Automatica del Sistema SRS

The Indicator Store presenta la Nueva Línea de Sistemas Semi Automáticos
Nuestro primer producto utilizando esta tecnología es el sistema SRS.
Como recordarán, el indicador SRS nos da una Señal de Alerta audible y un mensaje de texto indicando una posible entrada :
En la ventana Alert podemos identificar el Instrumento ( CL 10-13 ) and el Precio de la posible Entrada.
Por lo tanto, observamos el gráfico de dicho Instrumento y ubicamos la orden de entrada; un Buy Stop sobre el diamante celeste
Luego seguimos actualizando la posición de la orden de entrada a medida que el diamante celeste se mueve…
… o cancelamos la orden de entrada si el diamante desaparece y las barras se vuelven grises
La nueva versión del Sistema Semia Atomático SRS incluye un Nuevo Indicator que pone Botones en el Menu del Gráfico, como se ve en las imágenes anteriores.
En la siguiente imágen se pueden ver los parámetros del Nuevo Indicador, el cual incluye el nimbre del ATM name, el mismo que usamos en Chart Trader. Por lo tanto podemos controlar todos los aspectos del trade ; tamaño, objetivos, trailing stop, etc, desde el indicador

En este Video de YouTube se puede ver como funciona en vivo.

Por favor dejen sus comentarios o sugerencia aqui…

Saludos,
Pablo

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Vendiendo Maximos y Comprando Minimos con Ninjatrader

Vender Nuevos Máximos o Comprar Nuevos Mínimos puede llegar a ser una estrategia con gran potencial de ganancia cuando conseguimos entrar en una reversación del Mercado.
Pero debemos tener en cuenta que también podemos llegar a tener varias operaciones perdedoras seguidas tratando de operar una reversación fallida, principalmente en dias impulsivos o de tendencia bien definida.
Por eso cuando vamos a entrar al mercado en una posible reversación es recomendable tener alguna otra razón que de mas validez a la estrategia.
Podemos agregar factores estructurales como la superposición de eventos procedentes de distintos marcos de tiempo, doble tops, doble bottoms, estructuras de ondas, relaciones de fibonachi, etc.
Cuantos mas factores provenientes de distintos marcos de tiempo se superpongan sobre el área en cuestión, mayor sera la probabilidad de éxito.
Tambien podemos utilizar indicadores técnicos, tratando de encontrar divergencias en distintos tipo de osciladores, o valores de sobre comprado o sobre vendido.
Por ejemplo podemos buscar una divergencia utilizando el Indicador MACD ( linea roja ). Observar  que hace un bajo mas alto que el anterior, mientras el precio sigue bajando :
También podemos utilizar el Indicador Estocástico ( linea roja ) y verificar 2 eventos ;
  • #1 : La linea roja esta por encima de un valor definido, por lo tanto el Mercado esta Sobre Comprado y la linea roja esta bajando.
  • #2 : La linea roja esta por debajo de un valor definido, por lo tanto el Mercado esta Sobre Vendido y la linea roja esta subiendo.
Veamos un ejemplo en el siguiente gráfico:
Si filtramos esas condiciones en el Estocástico y ponemos puntos donde se cumplen ; Celeste para Sobre Vendido ( Señal de Compra ), y Rojo para Sobre Comprado ( Señal de Venta ), obtenemos el siguiente gráfico :
…parece funcionar muy bien ! … aunque debemos recordar que los puntos se calculan con los datos de la barra terminada, por lo tanto se ponen en el gráfico una vez que la barra de la señal esta terminada.
Por lo tanto no es posible entrar al mercado desde los extremos utilizando órdenes Limit.
En el siguiente ejemplo vemos como el segundo punto celeste se dibuja luego que la barra ha terminado ( despues de la linea vertical punteada ), o sea en la apertura de la siguiente barra:
Esto significa que tenemos 2 opciones ;
1) Luego de la señal podemos poner una Órden Limit ( Buy limit para este ejemplo ) cerca del ultimo minimo esperando que haya un retest.
2) Otra opción, es entrar al mercado con una orden stop ( Buy Stop para el ejemplo ) algunos ticks por encima del máximo de la barra de la señal.
En The Indicator Store, hemos desarrollado un Indicador ( mostrado en las imágenes anteriores ) que funciona en tiempo real ( mientras la barra actual se esta dibujando ) calculando las condiciones mencionadas con el valor actual ( sin terminar ) de la barra y por lo tanto generando señales No Confirmadas.
Esto nos da tiempo suficiente para poner las Órdenes de Entrada según las 2 opciones anteriormente descriptas.
Una vez terminada la barra actual, la señal será confirmada ( cambiando de color ) o será eliminada, dándonos tiempo de cancelar nuestra Órden de Entrada.
Hay que tener en cuenta que si el mercado sigue con la misma tendencia sin reversar, la segunda opción ( entrada con Órden Stop ) no tendría fill y podríamos cancelarla una vez removida la señal sin confirmar.
El siguiente es un enlace al Indicador TIS_Reversal  en la página de The Indicator Store.
En este video podemos ver el indicador funcionando en vivo :
Video en Inglés
El siguiente video no tiene sonido, aunque muestra tambien varios ejemplos en vivo :

Espero que estas técnicas les sea de utilidad, cualquier comentario será bienvenido.

Saludos !

Pablo

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Indicador de Volume Profile para Ninjatrader

Nuevo Indicador de Volume Profile por Rango Ajustable para Ninjatrader

Esta nueva herramienta de Volume Profile permite definir la ventana temporal en donde calcular el Perfil de Volumen.
Esta ventana puede ajustarse manualmente y el histograma se actualiza en tiempo real a medida que los limites van cambiando.

Que es Volume Profile ?

Es un histograma dibujado verticalmente, donde cada linea horizontal del mismo representa el volume total operado a su correspondiente precio dentro del intervalo de tiempo definido. Dicho intervalo de tiempo suele ser la sesion de mercado del dia anterior o la semana anterior.
Tambien se usa mucho el Composite o Compuesto que suma el volumen de una gran cantidad de dias en el pasado tratando de incluir la mayr cantidad de accion de meracdo dentro del rango en en curso de la semana actual.
Tambien debemos tener en cuenta que puede haber profiles para 24 Horas y para Sesion de Mercado.
Los picos del histograma, son los Precios en donde hubo mayores transacciones, y por lo tanto representan valores de Soporte y Resistencia.
De modo contrario, los valles en dicho histograma, son los Precios con menor aceptación en el Mercado, y por lo tanto representan Precios donde pueden producirse breakouts sin ofrecer resistencia.
En este grafico vemos un Perfil del Dow Jones utilizando como base de calculo, el volumen operado en las ultimas 5 sesiones :
En los siguiente gráficos podemos observar el perfil de un dia y su efecto al dia siguiente :
Este concepto puede aplicarse a distintos Mercados …
como el Crudo ( Petroleo ):
…y diferentes marcos de tiempo, como este perfil de una semana utilizado para calcular niveles de Soporte y Resistencia para la siguiente semana :
La mayoria de los Indicadores permiten generar Perfiles Diarios o Compuestos.
Con este nuevo Indicador ( TIS_Price_Volume_Range ) es posible definir caulquier intervalo, en tiempo real e incluso intradiario ;
En el siguiente video de YouTube se puede ver el funcionamiento del Indicador:

http://www.youtube.com/watch?v=4Xj_kRS3wG8

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Saludos,
Pablo

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Indicador Ichimoku para Ninjatrader

Indicador para operar Estrategia de Ichimoku para Ninjatrader

El Ichimoku es un gráfico desarrollado por Goichi Hosoda, y en un principio estaba diseñado para gráficos diarios.

La idea fundamental de este gráfico era buscar un equilibrio utilizando 2 Medias con un modo bastante particular de cálculo ( no son EMAs ni SMAs ). Los períodos utilizados eran 9 y 26 para el rápido y lento. El número 26 viene de la cantidad de dias que el Mercado de Tokio estaba abierto, mientras que el 9 viene del múltiplo de 3 mas próximo.

 

Lineas del Ichimoku :

  • TenkanSen ( media rápida – 9 barras de período )
  • KijunSen ( media lenta – 26 barras de período )


Nube del Ichimoku

Es el area entre 2 líneas :

  • Senkou Span A ( promedia de las 2 medias, desplazado 26 barras en el futuro )
  • Senkou Span B ( media de 52 barras desplazada 26 bars en el futuro )
La nube se puede usar como zona de Soporte y Resistencia ; tiene distinto color segun la posición del Sekou A con respecto al Sekou B .
El Setup que utilizamos utiliza como señal de disparo el crossover de las medias rápida y lenta ( TenkanSen y KijunSen ) ,y luego se observan 2 condiciones adicionales ;
  • La entrada tiene a la Nube como soporte, por lo tanto no operamos en su contra
  • El color de la Nube es acorde al trade que estamos analizando
En el siguiente gráfico Diario tenemos un ejemplo de una entrada de Compra en el Standard & Poors ( ES )
Esta señal de Compra ocurrió a fines del 2011, los últimos dias de Diciembre, en el area comprendida entre 1170 y 1200.
La siguiente señal de Venta ( en contra de la nube ) sucedio en Abril de 2012 en el area 1350-1370, con mas de 150 puntos en tan solo 4 meses.
En este grafico vemos el final de dicho trade, suponiendo que utilizamos la siguiente señal contraria como salida de nuestra posición.
Como puede apreciarse, la nube es también util para definir el tamaño de la zona de Soporte, y por lo tanto para calcular el Stop necesario.
Cuando aplicamos este Setup a marcos de tiempo mas rápidos, podemos cambiar los valores  9,26,52 usados por default.
En general, los valores 17,50,100 son un buen valor para iniciar cualquier analisis.
Este es un ejemplo en el Futuro del Crudo  ( CL ) – Gráfico de 300 Ticks :
Este es otro ejemplo en el Russel ( TF ) – Gráfico de Rango 9
Para obtener mas información acerca de este indicador utilizen el siguiente link

Saludos !

Pablo

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Estrategia PM_ATR_BarColor para NinjaTrader

Mediante la automatización del indicador ATR_BarColor  ahora tenemos una nueva Estrategia para NinjaTrader

Los últimos cambios en el Indicador ATR_BarColor se han definido después de probar diferentes variaciones de la lógica original, dando lugar a la version final del Indicador y su Estrategia correspondiente

Está última versión (v2) tiene las siguientes características:

  • Parametros definidos por el usuario:
    Objetivo y Stop.
    Tiempo de Inicio y Hora de parada.
    Auto Exit de Posiciones en Neutral (amarillo)
    Módulo de Money Management ( control de perdida/ganancia diaria maxima )

La función de Salida automática permite utilizar grandes objetivos, y el sistema va a salir a la primera señal de color amarillo, o sea una posible reversación.

Ejemplo de gráfico con toda la información de depuración activada;

  • Lineas verticales en las señales de entrada.
  • Marcadores de las líneas Multi Trail Superior e Inferior
  • Texto de Informacion después de cada operación; xxx/yy donde xxx es actual PnL diario e yy es el número de perdidas consecutivas. En este gráfico podemos ver las últimas operaciones muestran un $500 ganancia diaria positiva.

El módulo de Administración del dinero permite dejar de operar durante el resto del día si se alcanza los siguientes niveles:

  • Max Ganancia Diaria
  • Max Pérdida Diaria
  • Perdedores Consecutivos Max en Línea.

Este es el repote sobre la performance de la semana

Los parametros  de Entrada que tenemos para optimizar para cada instrumento son sólo unos pocos, por lo que no resultará muy dificil conseguir una buena configuración mediante el optimizador.

Este es el Reporte de rendimiento de una configuración de ejemplo en el Crudo (CL)

Pueden ver la Estrategia en acción en este video de Youtube


 

Hasta la próxima.

Cualquier comentario o sugerencia es simepre bienvenida.

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