Ya hemos hablado anteriormente de la Estrategia EMA para Ninjatrader, como puede verse en los enlaces al final de este artículo.
En esta ocasión haremos referncia nuevamente al EMA y a su versión opuesta ; Bouncer la cual tiene una lógica similar pero hace lo opuesto a EMA.
La estrategia EMA es una de las mas sencilla y fáciles de utilizar; solo se necesita una EMA ( Media Movil Exponencial ) y un Canal.
El EMA es un Indicador incluido en Ninjatrader como también en la mayoría de las plataformas.
El Canal, son dos lineas ubicadas a una distancia fija de la EMA, una por encima y la otra por debajo.
La mayoría de las plataformas la incluyen , y para Ninjatrader es posible conseguir una version sin costo (TIS_EMA_Envelope_Free) sin costo en varios sitios.
En los siguientes ejemplos usaremos el indicador dedicado TIS_EMA_V6
En este ejemplo podemos ver un caso de EMA con entrada usando offset neutro.
La EMA no se muestra, solo el Canal alrededor del mismo (lineas delgadas grises)
Cuando el precio toca el Canal Superior, la tendencia es alcista, las barras se pintan de azul.
La entrada es sobre la EMA + Offset.
Los puntos azules son las entradas, que por tener offset nulo coinciden con la EMA
Las flechas indican el momento en que hubo una compra. (compatible con Sistema_Markers )
A continuación vemos un ejemplo de EMA con Offset Positivo.
La entrada, como puede apreciarse, son los puntos azules, que se encuentran por encima de la EMA. El tipo de orden a utilizar para este setup es Limit ;
En cuanto tenemos un punto azul, debemos poner una orden Buy Limit sobre el mismo, e ir actualizando el precio de entrada del mismo, cada vez que aparece un nuevo punto en distinta posición.
Con la misma lógica, también podemos tener Offset Negativo, siendo entonces la entrada por debajo de la EMA utilizada.
Como ya dijimos al comienzo de esta nota, invirtiendo la lógica tenemos otra Estrategia, la cal hemos llamado Bouncer.
La nueva version 6 del Indicador TIS_EMA_V6 tiene un parámetro para invertir la lógica como se ve en la siguiente imagen :
Ejemplo de Bouncer :
Usando un Offset positivo sirve para operar un retorno a la EMA luego de haberse desviado lo suficiente como para tocar al canal :
El uso de un offset nulo o negativo en este setup resulta práctico en casos que la EMA tiene un efecto prácticamente nulo al rebote, provocando la mayoría de las veces un quiebre de la misma.
Como recordarán de artículos anteriores (ver ) si calculamos la eficiencia de operar rebotes en una EMA para cada período de la media exponencial usada y graficamos el Profit vs Período obtenemos el Perfil de Rendimiento. ( siempre usando el mismo par fijo de Target y Stop ).
Usualmente este perfil se forma por una serie bien definida de máximos y mínimos.
Si los máximos son positivos, estos representan entonces períodos para usarse en EMA
Si los mínimos son negativos ( pérdidas ), estos representan entonces períodos para usar con Bouncer.
Algunas veces, tanto los mínimos como los máximos se encuentran del lado positivo, en ese caso no hay configuraciones exitosas para Bouncer.
Otras veces es posible que tanto los Máximos como los Mínimos se encuentran en área negativa. En estos casos no hay configuración de EMA exitosa disponible.
Otro dato a tener en cuenta, son las comisiones, ya que la cantidad de operaciones suele variar mucho en función al período de la EMA a operar. De ser posible, incluir las comisiones en el reporte antes de generar el gráfico de performance.
Enlaces a artículos anteriores acerca del EMA :
- Introducción a Sistemas de Tendencia
- Estrategia PM_EMA para NinjaTrader
- Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader
Saludos
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Pablo Maglio | The Indicator Store
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