En los Mercados muy volátiles hay grandes posibilidades de conseguir mayores ganancias entonces ¿ Qué Estrategia de Impulso podemos seguir para estos Mercados? Pero primero debemos saber ¿Cuando un Mercado pasa del modo Tendencia al Impulso?
Pasa a modo Impulso cuando deja de haber pullbacks ( retrocesos en el Precio ) suficientes como para poder conseguir una entrada, y cuando finalmente aparece un retroceso, el movimiento de Precio fue tan grande que el Impulso se acabo, y solo podemos conseguir un objetivo muy corto, o incluso una perdida.
En Mercados muy volátiles, el paso de un comportamiento horizontal ( estanco, sideways, etc ) a Impulsivo se da muy rápido, muchas veces sin siquiera dar un pullback significativo, por eso es de vital importancia poder determinar cuando comienza el impulso para poder intentar una entrada anticipada.
Los mercados que mas rapido entran al modo impulso son: el crudo, el oro, la plata, el gas ( CL, GC, SI, NG ).
Los mercados de Indices de acciones como el S&P ( ES ) suelen pasar mucho más tiempo en modo tendencia u horizontal. Con mucho menor frecuencia pasan de tendencia a Impulso, dando ganancias extra a las posiciones tomadas en el primer pullback del modo tendencia.
Hay varias formas de combinar indicadores comunes para determinar cuando el mercado esta entrando a modo Impulso.
Los métodos mas comunes para definir una señal de impulso son :
1) una media exponencial rapida saliendo de una banda de periodo lento
2) una banda de período rápida saliendo por completo de una banda de período lento ( método parecido al anterior pero con un margen de seguridad extra)
En los siguientes gráficos vemos ambos ejemplos ;
La banda puede ser una Banda de Bollinger, un Canal de Keltner, o una Banda de Ancho Fijo, como la utilizada en los ejemplos anteriores.
Hay que tener en cuenta que si usamos un grafico de rango, todas las barras tendran el mismo alto, por lo tanto la volatilidad ( y el ATR ) seran constantes, haciendo que un canal de Keltner sea un canal de ancho Fijo.
Ahora bien, ya tenemos varias formas de definir si un mercado esta en modo Impulso. Ahora falta definir la entrada…
En un sistema de tendencia la entrada es la media exponencial lenta ( la que contiene a la banda ). Este es el procedimiento utilizado por el setup : PM_EMA, que ya desarrollaré en otro post.
En modo Impulso, el mercado casi nunca vuelve has ta la media, por lo tanto hay que definir otras entradas…
La entrada la podemos volver a definir usando una banda ( Bollinger, Keltner, Fijo ) de tamaño menor.
Para el ejemplo 1, una entrada posible seria la banda inferior lenta ( verde )
Para el ejemplo 2, se podria utilizar un 50% de la banda superior rapida.
Como se ve, tan solo usando medias exponenciales y canales, para definir señales y entradas, podemos conseguir una cantidad de combinaciones enorme. Solo resta buscar la mejor combinación para cada instrumento.
Una gran ayuda es tener estas reglas automatizadas para poder hacer backtests y optimizaciones. Para este proposito en: TheIndicatorStore tenemos un paquete de estrategias llamado PM_Impulse, con el cual se pueden backtestear y optimizar todas las combinaciones de entradas.
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Saludos
Pablo Maglio
www.TheIndicatorStore.com