Definiendo una Estrategia de Trading usando cruces con Ninjatrader

Hola Traders !En esta nota vamos a ver varios Indicadores que se pueden utilizar para definir una Estrategia de Cruces.

Existen algunos Indicadores que producen solo una línea, como EMA, SMA, HMA, etc.
En estos casos se pueden utilizar dos veces el mismo indicador pero con distintos parámetros para analizar sus cruces.

Ejemplos :

Cruce de EMAS : EMA(14) vs EMA(7)

Nota : En los lugares donde la línea azul cruza por encima de la línea celeste hay una señal de Compra.

Donde la línea azul cruza por debajo de la línea celeste hay una señal de venta.

En este tipo de estrategia, los mejores resultados se consiguen con los Indicadores mas rápidos como el HMA.

El HMA produce las señales con menor retraso que las medias exponenciales o aritméticas comunes ( EMA / SMA ) .

Cruces de HMA(26) con HMA(12) :

Nota : En este ejemplo los cruces se indican con flechas utilizando el Indicador dedicado TIS_HMA_XO
Estas señales se pueden automatizar por el Sistema Markers.

Otros Indicadores producen 2 lineas, como el MACD, RSI, Stochastics, etc.
En esos casos podemos analizar los cruces de las 2 líneas generadas por el Indicador.

Ejemplos de Cruces de Indicadores con 2 líneas :

En este gráfico podemos ver los Indicadores Stochastic, MACD y RSI en los paneles inferiores.

Los Indicadores Stochastic y RSI dibujan sus lineas dentro de rangos acotados entre los valores 0 a 100, por lo tanto podemos definir zonas de sobre venta y sobre compra.
El Indicador MACD no tiene límites definidos, por lo que no se lo suele utilizar para definir sobre compra o venta, pero lo podemos utilizar para disparar señales cuando la línea MACD cruza la linea Average como se ve en el siguiente gráfico :

Cruce de MACD ( MACD vs Average Line ) :

Las flechas Azules y Rojas indican cuando hubo un cruce.

Estas flechas se generaron con el Indicador dedicado TIS_MACD_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.

Mas información en este vídeo de YouTube :

Cruce de RSI ( RSI vs Average Line )

Como podemos ver, el RSI produce una gran cantidad de señales, es muy rápido y prácticamente no tiene retraso.

Los valores de RSI estan limitados entre 0 y 100 por lo cual si optimizamos sus parámetros podemos tomar solo señales de compra en zonas de sobre venta y señales de venta en zonas de sobre compra. Las condiciones de sobre compra y/o venta no son muy utilizadas con este indicador ya que no son muy fáciles de optimizar, pero si se lo utiliza mucho para generar señales de entrada en el sentido que estamos buscando.

Se lo utiliza junto a otros indicadores para filtrar la tendencia. La tendencia puede definirse teniendo en cuanta la última señal emitida por alguno de los indicadores ya vistos, como por ejemplo el cruce de EMAs. Cuando un EMA rápida esta por encima de una EMA lenta podemos tomar solo señales de compra y cuando la EMA rápida pasa a estar debajo de la EMA lenta entonces tomamos solo señales de venta.

Las flechas que indican entrada en este gráfico se generaron con el indicador dedicado TIS_RSI_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.

Cruce de Stochastics (Línea K vs Línea D )

El Indicador tiene muy rápida reacción y también una muy precisa determinación de los niveles de sobre venta y sobre compra.

Por lo tanto podemos seguir los cruces de las líneas K y D solo por encima del nivel de sobre compra ( para tomar una venta ) o por debajo del nivel de sobre venta ( para tomar una compra ).

En este ejemplo, el nivel de sobre  venta es 10 y el de sobre compra es 90, por lo tanto, solo se ponen flechas azules (señal de compra) si la línea K cruza por encima de la línea D viniendo de un valor menor o igual a 10.

Y solo se ponen flechas rojas ( señal de venta ) si la línea K cruza por debajo de la línea D viniendo de un valor mayor o igual a 90.

Las señales mostradas en el gráfico se generaron utilizando el Indicador dedicado TIS_STO_XO.

estas entradas se pueden automatizar utilizando el Sistema Markers.

Mas información sobre el Cruce de Stochastics en YouTube :

Espero que estas ideas para definir estrategias les resulte de utilidad para su uso.

Estas lógicas sencillas se pueden utilizar para generar una Estrategia mucho mas compleja, por ejemplo, podemos usar alguna de las lógicas descritas para definir la tendencia, otra para tomar las entradas e incluso otra para definir las salidas del sistema.

si tiene alguna pregunta, duda o sugerencia para compartir no dude en hacerlo al final de este artículo !

Muchas Gracias y por favor compartan esta nota !