MARKERS lite es la versión reducida de Markers Plus
MARKERS es un Indicador, por lo tanto, se lo puede utilizar junto a Chart Trader. MARKERS detecta Objetos pintados por cualquier Indicador en el Chart (salvo raras excepciones)
Se puede especificar un objeto para disparar órdenes de Compra y otro para órdenes de Venta.
Se puede especificar el color de los objetos por si queremos utilizar el mismo objeto pero de distinto color para cada tipo de órden :
MARKERS también permite ser configurado para Cerrar Posiciones ( de haberlas ) cuando un se detecte un Objecto definido por el usuario:
Ejemplo:Markers detectando una Red Arrow (flecha roja) para Entrar Corto ( Vender)y un Yellow Diamond ( diamante amarillo)para Cerrar Posición :
Los Objetos detectables pueden ser pintados por cualquier Indicador que tengamos disponible en la lista de Indicadores de Ninjatrader. El Sistema Markers Lite puede automatizar todas las Señales de todos sus Indicadores, y automatizar la entrada de todas. También existe la opción de habilitar la Siguiente Compra o la Siguiente Venta, funcionando así en modo Semi Automático.
Markers Lite incluye Money Management; un sistema que permite limitar la perdida y/o ganancia diaria máxima. Markers Lite incluye una Ventana de Trabajo definida por el Usuario; Solo las señales detectadas dentro de este intervalo de tiempo ejecutarán órdenes en el mercado. Cualquier posición remanente al término de esta ventana sera cerrada..
En otras palabras, con MARKERS LITE es posible automatizar todas las señales generadas por prácticamente cualquier Indicador.
Si necesita definir condiciones mas complejas, agregando filtros de tendencia en función a otros indicadores, entonces es posible que Markers Plus sea la mejor opción.
Para mas ejemplos vea nuestras Colecciones de G+ Channel Collections :
Definiendo una Estrategia de Trading usando cruces con Ninjatrader
Hola Traders !En esta nota vamos a ver varios Indicadores que se pueden utilizar para definir una Estrategia de Cruces.
Existen algunos Indicadores que producen solo una línea, como EMA, SMA, HMA, etc.
En estos casos se pueden utilizar dos veces el mismo indicador pero con distintos parámetros para analizar sus cruces.
Ejemplos : Cruce de EMAS : EMA(14) vs EMA(7)
Nota : En los lugares donde la línea azul cruza por encima de la línea celeste hay una señal de Compra.
Donde la línea azul cruza por debajo de la línea celeste hay una señal de venta.
En este tipo de estrategia, los mejores resultados se consiguen con los Indicadores mas rápidos como el HMA.
El HMA produce las señales con menor retraso que las medias exponenciales o aritméticas comunes ( EMA / SMA ) .
Cruces de HMA(26) con HMA(12) :
Nota : En este ejemplo los cruces se indican con flechas utilizando el Indicador dedicado TIS_HMA_XO
Estas señales se pueden automatizar por el Sistema Markers.
Otros Indicadores producen 2 lineas, como el MACD, RSI, Stochastics, etc.
En esos casos podemos analizar los cruces de las 2 líneas generadas por el Indicador.
Ejemplos de Cruces de Indicadores con 2 líneas : En este gráfico podemos ver los Indicadores Stochastic, MACD y RSI en los paneles inferiores.
Los Indicadores Stochastic y RSI dibujan sus lineas dentro de rangos acotados entre los valores 0 a 100, por lo tanto podemos definir zonas de sobre venta y sobre compra.
El Indicador MACD no tiene límites definidos, por lo que no se lo suele utilizar para definir sobre compra o venta, pero lo podemos utilizar para disparar señales cuando la línea MACD cruza la linea Average como se ve en el siguiente gráfico :
Cruce de MACD ( MACD vs Average Line ) :
Las flechas Azules y Rojas indican cuando hubo un cruce.
Estas flechas se generaron con el Indicador dedicado TIS_MACD_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.
Mas información en este vídeo de YouTube :
Cruce de RSI ( RSI vs Average Line )
Como podemos ver, el RSI produce una gran cantidad de señales, es muy rápido y prácticamente no tiene retraso.
Los valores de RSI estan limitados entre 0 y 100 por lo cual si optimizamos sus parámetros podemos tomar solo señales de compra en zonas de sobre venta y señales de venta en zonas de sobre compra. Las condiciones de sobre compra y/o venta no son muy utilizadas con este indicador ya que no son muy fáciles de optimizar, pero si se lo utiliza mucho para generar señales de entrada en el sentido que estamos buscando.
Se lo utiliza junto a otros indicadores para filtrar la tendencia. La tendencia puede definirse teniendo en cuanta la última señal emitida por alguno de los indicadores ya vistos, como por ejemplo el cruce de EMAs. Cuando un EMA rápida esta por encima de una EMA lenta podemos tomar solo señales de compra y cuando la EMA rápida pasa a estar debajo de la EMA lenta entonces tomamos solo señales de venta.
Las flechas que indican entrada en este gráfico se generaron con el indicador dedicado TIS_RSI_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.
Cruce de Stochastics (Línea K vs Línea D )
El Indicador tiene muy rápida reacción y también una muy precisa determinación de los niveles de sobre venta y sobre compra.
Por lo tanto podemos seguir los cruces de las líneas K y D solo por encima del nivel de sobre compra ( para tomar una venta ) o por debajo del nivel de sobre venta ( para tomar una compra ).
En este ejemplo, el nivel de sobre venta es 10 y el de sobre compra es 90, por lo tanto, solo se ponen flechas azules (señal de compra) si la línea K cruza por encima de la línea D viniendo de un valor menor o igual a 10.
Y solo se ponen flechas rojas ( señal de venta ) si la línea K cruza por debajo de la línea D viniendo de un valor mayor o igual a 90.
Las señales mostradas en el gráfico se generaron utilizando el Indicador dedicado TIS_STO_XO.
estas entradas se pueden automatizar utilizando el Sistema Markers.
Mas información sobre el Cruce de Stochastics en YouTube :
Espero que estas ideas para definir estrategias les resulte de utilidad para su uso.
Estas lógicas sencillas se pueden utilizar para generar una Estrategia mucho mas compleja, por ejemplo, podemos usar alguna de las lógicas descritas para definir la tendencia, otra para tomar las entradas e incluso otra para definir las salidas del sistema.
si tiene alguna pregunta, duda o sugerencia para compartir no dude en hacerlo al final de este artículo !
Administrar Posiciones Múltiples en Ninjatrader nos permite tener un Instrumento Comprado y Vendido al mismo tiempo.
Cuando seguimos mas de una estrategia para el mismo Instrumento puede que tengamos la ocasión de tener que comprar o vender un Instrumento del que ya tenemos alguna posición tomada.
Usualmente utilizamos un gráfico para cada estrategia para poder analizar en detalle cada una. Pero si dejamos lo configuración del Chart Trader sin modificar, todas las órdenes se van a ver mezcladas, creando bastante confusión.
En los siguiente gráfico vemos como configurar el Chart Trader para discriminar distintos trades ejecutados sobre el mismo instrumento :
En este gráfico vemos un ejemplo de Compra con 1 contrato, con sus correspondientes Objetivos y Stop del ATM utilizado.
Mas tarde, debido a otro Setup decidimos Vender un Contrato, por lo tanto el resultado Neto es que estamos Flat ( sin posición ) desde el punto de vista del Broker, aunque en realidad estamos comprados y vendidos al mismo tiempo.
En el siguiente gráfico vemos que si ambas operaciones se hacen sobre la misma cuenta, en Chart Trader no vemos Posición pero si vemos objetivos y stops por encima y por debajo del mercado respectivamente.
Para poder configurar el gráfico de modo que solo nos muestre la posición y órdenes correspondientes a uno de los Setups,
Hacemos Click Derecho sobre el Chart Trader y seleccionamos «Chart Trader Properties»
Este es el cuadro de diálogo de «Chart Trader Properties»
..y debemos seleccionar el parámetro «ATM Selection Mode» en el modo»DisplaySelectedAtmStrategyOnly»
Luego, en Chart Trader seleccionamos la Orden ATM cuya posición y órdenes asociadas queremos ver :
Podemos ver que hay 2 órdenes ATM, una para la Compra y otra para la Venta.
Seleccionando cada una vemos su correspondiente posición seguido de la posición total ;
( 1 – FLAT ) para la Compra o ( 1 – FLAT ) para la Venta.
La misma técnica aplica para 2 Compras o 2 Ventas a distinto Precio, Con este método podremos ver cada una de las entradas con su correspondiente precio de entrada, objetivos y Stop.
Espero que esta nota les haya resultada de utilizada !
Ya hemos hablado anteriormente de la Estrategia EMA para Ninjatrader, como puede verse en los enlaces al final de este artículo.
En esta ocasión haremos referncia nuevamente al EMA y a su versión opuesta ; Bouncer la cual tiene una lógica similar pero hace lo opuesto a EMA.
La estrategia EMA es una de las mas sencilla y fáciles de utilizar; solo se necesita una EMA ( Media Movil Exponencial ) y un Canal.
El EMA es un Indicador incluido en Ninjatrader como también en la mayoría de las plataformas.
El Canal, son dos lineas ubicadas a una distancia fija de la EMA, una por encima y la otra por debajo.
La mayoría de las plataformas la incluyen , y para Ninjatrader es posible conseguir una version sin costo (TIS_EMA_Envelope_Free) sin costo en varios sitios.
En los siguientes ejemplos usaremos el indicador dedicado TIS_EMA_V6
En este ejemplo podemos ver un caso de EMA con entrada usando offset neutro.
La EMA no se muestra, solo el Canal alrededor del mismo (lineas delgadas grises)
Cuando el precio toca el Canal Superior, la tendencia es alcista, las barras se pintan de azul.
La entrada es sobre la EMA + Offset.
Los puntos azules son las entradas, que por tener offset nulo coinciden con la EMA
Las flechas indican el momento en que hubo una compra. (compatible con Sistema_Markers )
EMA con Offset Neutro
A continuación vemos un ejemplo de EMA con Offset Positivo.
La entrada, como puede apreciarse, son los puntos azules, que se encuentran por encima de la EMA. El tipo de orden a utilizar para este setup es Limit ;
En cuanto tenemos un punto azul, debemos poner una orden Buy Limit sobre el mismo, e ir actualizando el precio de entrada del mismo, cada vez que aparece un nuevo punto en distinta posición.
Con la misma lógica, también podemos tener Offset Negativo, siendo entonces la entrada por debajo de la EMA utilizada.
Como ya dijimos al comienzo de esta nota, invirtiendo la lógica tenemos otra Estrategia, la cal hemos llamado Bouncer.
La nueva version 6 del Indicador TIS_EMA_V6 tiene un parámetro para invertir la lógica como se ve en la siguiente imagen :
Ejemplo de Bouncer :
Usando un Offset positivo sirve para operar un retorno a la EMA luego de haberse desviado lo suficiente como para tocar al canal :
El uso de un offset nulo o negativo en este setup resulta práctico en casos que la EMA tiene un efecto prácticamente nulo al rebote, provocando la mayoría de las veces un quiebre de la misma.
Como recordarán de artículos anteriores (ver ) si calculamos la eficiencia de operar rebotes en una EMA para cada período de la media exponencial usada y graficamos el Profit vs Período obtenemos el Perfil de Rendimiento. ( siempre usando el mismo par fijo de Target y Stop ).
Usualmente este perfil se forma por una serie bien definida de máximos y mínimos.
Si los máximos son positivos, estos representan entonces períodos para usarse en EMA
Si los mínimos son negativos ( pérdidas ), estos representan entonces períodos para usar con Bouncer.
Algunas veces, tanto los mínimos como los máximos se encuentran del lado positivo, en ese caso no hay configuraciones exitosas para Bouncer.
Otras veces es posible que tanto los Máximos como los Mínimos se encuentran en área negativa. En estos casos no hay configuración de EMA exitosa disponible.
Otro dato a tener en cuenta, son las comisiones, ya que la cantidad de operaciones suele variar mucho en función al período de la EMA a operar. De ser posible, incluir las comisiones en el reporte antes de generar el gráfico de performance.
Esta estrategia esta orientada a los mercados volátiles y se mantiene neutra mientras no hay movimiento y se dispara al primer quiebre de la zona de consolidacion actual.
Par apoder definir si un Mercado esta neutral o lateralizado utilizamos un Canal formado por dos lineas, una por encima y la otra por debajo de una media exponencial. Luego agregamos una segunda media exponencial mucho mas rápida, la cual dependiendo de su posición en relación al Canal definira si estamos en Modo Neutral, Alcista o Bajista.
Hasta ahora el método de definir la tendencia es el mismo utilizado en el SRS, de ahí que tenga parte de su nombre.
En el SRS, luego de definida una tendencia se esperaba un pullback. Pero esto no funciona eficientemente en mercados volátiles donde suele no haber pullback o de haberlo sucede despues de haber dejado un gran recorrido de posibles ganancias sin aprovechar.
En este ejemplo vemos la media exponencial rapida es la linea punteada azul ( Fast EMA) y el Canal son las dos lineas Amarillo Oscuro (Envelope – Canal).
Mientras la media rapida azul esta dentro del Canal no hay tendencia ( barras grises )
A partir del cruce de la media rapida fuera del Canal tenemos tendencia Bajista ( barras rojas ) y aca comienza la diferencia con el SRSx
El SRS clasico esperaria el primer pullback y daria entrada con un Sell Stop sobre el diamante Naranja ( ver siguiente gráfico )
Como se puede apreciar, en este caso la entrada sobre el diamante deja muy poca
ganancia habiendo dejado bastante recorrido sin aprovechar.
Lo que hacemos en el SRSx justamente es entrar al mercado en cuanto se produce el quiebre.
Si no estamos en el mercado entramos al cierre de cada barra si la barra cerrada produjo un nuevo extremo y ademas la media rápida esta fuera del Canal
Haciendo unos pequeños cambios en los parámetros del Indicador SRS podemos hacer que el mismo muestre el Setup SRSx como se ve a continuación :
A la derecha podemos ver los cambios necesarios en los parámetros del Indicador SRS para poder indicar las estradas SRSx.
La linea punteada azul es la media rápida ( Trend Period = 2 )
El Canal tiene período 8 y de espesor, 3 ticks a cada lado.
El offset de los diamantes se cambió de +3 a -9 para conseguir que se muestren del otro lado de la barra
Y como vimos en la publicación anterior, con el Sistema Markers es posible automatizar cualquier indicador, solo debemos indicarle que venda en los Diamantes Rojos.
En el siguiente video podemos ver como funciona el SRSx :
En este enlace podrán conseguir el Indicador SRS :
El Indicador Markers para Ninjatrader le permite automatizar la operatoria de cualquier señal dibujada por su indicador preferido.
Poniendo el indicador Markers en un Gráfico le habilitará en el mismo la siguiente Barra de Herramientas :
Luego, es posible abrir el Chart Trader y seleccionar su ATM preferido y Cuenta para Operar.
Haciendo click sobre el Cuadro de ATM actual () se actualizan la cuenta y el nombre del ATM a utilizar por Markers.
Pasando el Mouse por encima del Título «Markers» se puede confirmar la cuenta que el sistema utiliza para enviar órdenes.
Dentro del la Sección de Paramentros de Entrada de Markers podemos definir los filtros que utilizaremos para detectar correctamente cada señal
Es posible filtrar por Color, parte del nombre del objeto (tag) y tipo de objeto. Si el objeto es texto, tambien podemos filtrar por su contenido.
Funcionará Markers con mi Indicador ?
Se puede probar haciendo doble click sobre cualquier marcador dibujado por su Indicador. Si obtenemos un cuadro de diálogo con las propiedades del Objeto, entonces es compatible con Markers.
Vealo en acción en estos videos de YouTube ;
Con el Sistema Markers podra automatizar las entradas de cualquier Indicador para facilitarle el ingreso exacto al Mercado, si dudas, sin temor, sin errores por distracción, como si pusiera las ordenes manualmente con su ATM preferido. Incluso podrá automatizar por completo la estrategia con el beneficio de tener Control de Limites de Perdida y Ganancia Diaria Máxima y Rango de Horario para Operar.
El Sistema Markers para Ninjatrader puede comprarse en el siguiente sitio :
Los Sistemas Semi Automáticos para Ninjatrader son indicadores que permiten poner órdenes en el mercado
Hay una razón muy importante para usar un Indicador y no una Estrategia. Esto se debe a que cuando aplicamos una Estrategia Automatizada a un Gráfico de Ninjatrader, no podemos al mismo tiempo habilitar el Chart Trader. Solo se puede habilitar una cosa o la otra ( Chart Trader o Estrategia ).
Si no podemos habilitar Chart Trader entonces no podemos ver ni mover las órdenes.
Un Sistema Semi Automático es un indicador, por lo tanto podemos aplicarlo un gráfico y tambien tener habilitado Chart Trader. Desde dicho gráfico podemos hacer click en el Botón correspondiente a Entrar Largo y el sistema entrará Largo en la siguiente señal usando el ATM que hemos seleccionado, permitiéndonos no solo ver las órdenes sino también mover las mismas con completa libertad sin afectar al sistema.
Como se puede ver en la siguiente imagen, el Indicador de un Sistema Semi Automático agrega una nueva barra de tareas con los siguientes campos :
Título del Setup ( en este ejemplo SRS )
Botón para permitir el siguiente Largo
Botón para permitir el siguiente Corto
Cuadro de Diálogo para seleccionar el nombre del ATM
Estos Sistemas Semi Automáticos tiene 2 modos de funcionamiento ;
Semi Automático
Después de cada Fill, el botón correspondiente se desactiva.
Debemos presionar el botón nuevamente para tomar una nueva entrada en el mismo sentido
Automático
Los botones pueden bloquearse, de modo que el sistema tomará todas las entradas ( todos los Largos, Todos los Cortos o Todas las Señales en ambos sentidos ).
Por que usar órdenes ATM ?
Cada vez que el sistema emite una orden ATM, le entrega el control total al módulo ATM de Ninja, como si la orden hubiese sido puesta en forma manual. De este modo, el usuario tiene control total sobre las órdenes, pudiendo mover las mismas con total libertad sin afectar al sistema.
El ATM de Ninjatrader contiene definiciones de hasta 3 posiciones :
Cada posición tiene su propio Tamaño, Objetivo, Pérdida, Trailing Stop y Auto Break Even.
Es posible cambiar cualquiera de las definiciones de un ATM mientras el Sistema Semi Automático esta funcionando sin necesidad de desactivarlo. La siguiente orden utilizará la última configuración de ATM guardada.
Un Sistema Semi Automático puede operar CUALQUIER Setup ( el usuario puede elegir entre nuestros Setups o definir sus propias reglas ) desde Chart Trader usando órdenes ATM con todas las ventajas previamente descritas y ademas…
Modulo de Money Management ( Administración del Estado de Cuenta )
El usuario puede definir la Máxima Pérdida o Ganancia Diaria y el sistema una vez alcanzado alguno de dichos límites no permitirá emitir mas órdenes.
Position Management ( Administración de la Posición )
Es posible que un sistema de señal de entrada cuando todavía queda parte de la posición de la entrada anterior.
La nueva señal puede estar a favor o en contra de la posición actual.
El usuario tiene control total sobre el modo de actuar del sistema ante estos casos modificando el valor del parámetro Position_Manage según la siguiente tabla.
Si el sistema no esta Flat y hay una nueva señal las opciones son :
Opción
Posicion vs Señal
Resultado
1) No hacer Nada
Mismo Signo
Diferente Signo
Continua la posición original
2) Entrar nuevo Trade
Mismo Signo
Diferente Signo
Se incrementa el tamaño del Trade
Largo y Corto al mismo tiempo
3) Cerrar Posición Actual
Mismo Signo
Diferente Signo
No hace nada
Cierra la posición Actual y queda Flat
4) Cierra Posición Actual y Abre Nueva
Mismo Signo
Diferente Signo
No hace nada
Reversa la Posicion Actual quedando en Sentido Inverso
En el siguiente video se puede ver un ejemplo de un sistema Semi Automático :
Resumen
Cualquier Setup puede convertirse a Sistema Semi Automático
Nuestros Setups recomendados son : SRS, EMA, Reversal, Supertrend, ATRBC
Un Sistema Semi Automático puede funcionar en modo completamente automático
Un Sistema Semi Automático puede funcionar en modo semi automático donde el usuario puede aprobar cada entrada.
Las Ordenes ( Objetivos y Pérdidas ) se pueden mover
El usuario puede definir límites máximos de pérdida y/o ganancia
El usuario puede definir el comportamiento cuando hay señales múltiples
Por favor pregunten cualquier duda que tengan y si les interesa pueden consultar como convertir su propia lógica a este formato semi automático.
El Mejor Combo de Estrategias para Ninjatrader es la confluencia de varios Sistema;
En el artículo de hoy vamos a explicar como unir señales provenientes de sistemas distintos en un Combo ; El Combo SRS y Reversal.
Para quienes no conoces algunos de estos Sistemas, este es un breve resumen ;
SRS es un Sistema Completo que puede configurarse para operar tanto a favor como en contra de la Tendencia.
Reversal es un sistema de detección de Sobre Comprado y Sobre Vendido mediante Estocásticos que permite identificar posibles reversaciones del Mercado.
Al final de este artículo podrá encontrar una presentación de cada sistema.
El SRS utiliza Ordenes de Entrada Stop ; Buy Stop para entrar Largo, y Sell Stop para entrar Corto.
El SRS muestra los Precios de Entrada con Diamantes ; solo debemos ubicar nuestra orden de entrada sobre el diamante.
Los Diamantes se dibujan en Tiempo Real, y se emiten Alertas Visuales y Audibles.
Reversal dibuja puntos ( círculos) de colores sobre las barras con posibilidad de reversar en Tiempo Real, por lo tanto podemos usarlo como filtro ; solo poniendo órdenes SRS si existe una señal de posible reversación.
Ejemplos :
En este gráfico Rango 9 del Crudo podemos ver que la barra mas alta tiene un punto Rojo (Reversal) y un Diamante Naranja (SRS).
Estas señales se dibujan en Tiempo Realmientras la barra actual se está dibujando. Por lo tanto tenemos tiempo suficiente para poner una Orden Sell Stop sobre el Diamante Naranja.
En este gráfico de Gas Natural vemos que tenemos señales SRS prematuras ( pero sin obtener fill ninguna) y solo en la última, al producirse el mayor alto, también tenemos un punto rojo correspondiente a una señal de reversal.
Mientras la barra se esta dibujando, ponemos la Orden Sell Stop sobre el Diamante.
Como se ve, hubo un pequeño slippage en el Fill de nuestra Orden de Entrada.
El siguiente gráfico es un ejemplo en FOREX, para el par EUR-USD.
Se indican con flechas las posibles entradas de ambos sistemas. Solo hubo 2 trades con confluencia de ambos
Los puntos verdes correspondientes a señales Reversal contra la tendencia.
Confluencia de múltiples sistemas ; 3 Sistemas alineados dando entrada en el mismo punto : En este ejemplo en el Futuro del Crudo vemos alineados 3 sistemas ; SRS ( diamantes celestes ) + Reversal ( puntos verdes ) y EMA ( linea de puntos azul )
Presentaciones de los Sistemas SRS y Reversal :
Presentación del SRS ; un sistema sencillo y capaz de operar a favor y contra tendencia
Presentación del Reversal, el mejor indicador para predecir reversaciones
La mejor Estrategia para Ninjatrader es sin duda el SRS, yo que nos permite operar en todo tipo de mercados, tanto a favor como en contra de la tendencia.
Su principio de funcionamiento ya ha sido explicado en detalle en Artículos Anteriores, por eso en la presentación de hoy, veremos un resumen del mismo
En este artículos vamos a ver una presentación acerca de la Estrategia SRS y como podemos operarla usando nuestro Indicador dedicado TIS_SRS_v4
Este Sistema ( SRS ) ademas de estar disponible en su formato “Solo Indicador” ; TIS_SRS, también se encuentra disponible en formato Semi Automático ; PMS_SRS
Muchos de ustedes ya deben conocer el indicador Supertrend, el cual esta disponible para varias plataformas, incluyendo Ninjatrader.
Hay varias versiones del mismo, algunas de ellas gratuitas, y las mas completas incluyen varios tipos de cálculo.
El Supertrend es básicamente un sistema de detección de tendencia, muy útil para detectar cambios de tendencia e incluso para posicionar un trailing stop.
En el siguiente gráfico podemos ver los cambios de tendencia indicados por flechas cuando el supertrend se calcula con los parámetros mas usuales; HMA(14) y un multiplicador de 2.618
y en el gráfico siguiente, cambiamos el HMA por la Mediana ;
Ahora utilizando un SMA ( media aritmética simple ) :
El mismo SMA, pero cambiando el multiplicador de 2.618 a 1
Como podemos ver, este indicador es muy flexible, y nos permite darle varios usos según la configuración.
Si ya estamos en el Mercado, o sea que tenemos posición tomada, este indicador puede utilizarse para posicionar el trailing stop. Si tenemos mas de una posición en curso, podemos utilizar distintas configuraciones para cada posición, desde la mas ajustada hasta la mas holgada.
Si no tenemos posición, y queremos usar el supertrend para entrar al mercado, podemos esperar al siguiente cambio de tendencia ( flechas rojas o azules en el gráfico ) para luego entrar al mercado en la nueva tendencia.
Tenemos varias opciones para entrar al mercado ;
Simplemente entrar a valor de Mercado en cuanto aparezca una flecha
Esperar un retracement poniendo una orden de entrada Limit
Si optamos por la entrada en un pullback ( retroceso ), debemos definir que linea o análisis vamos a utilizar para calcular el Precio de Entrada
Una estrategia sugerida es utilizar la misma lógica usada en el supertrend pero con un período mas lento
Por ejemplo, volvamos a analizar el gráfico con el ejemplo usando el SMA(8) y multiplicador 2.618 para el supertrend.
Agregamos un SMA(17) {línea de puntos}, y ya tenemos una estrategia completa ; señal + técnica de entrada
Una vez que tenemos un cambio de tendencia ( cada vez que aparece una flecha ), ponemos una orden Limit de entrada sobre el SMA(17)
En el siguiente gráfico podemos ver dos entradas ; la primera corta ( de venta ) y la segunda larga ( de compra )
Las barras donde se producen las entradas estan señaladas con líneas verticales
Otro ejemplo usando HMA ; supertrend con HMA(10) y Precio de Entrada en HMA(50)
Como administrar el Trade
Es evidente que este sistema va a dar los mejores resultados en mercados impulsivos o de tendencia definida, especialmente si utilizamos grandes objetivos con trailing stops.
Cuando tenemos una posición y estamos utilizando un trailing stop, en cierto momento el mercado perderá impulso y se producirá una reversación. Si estamos usando un trailing stop fijo a N ticks del mejor precio alcanzado es posible que el supertrend de señal de cambio de tendencia antes de alcanzar el stop
En este gráfico podemos ver una entrada de Compra con Fill luego de 4 o 5 barras despues de la flecha indicando la señal.
Si el trailing stop es lo suficientemente holgado para sobrevivir toda la movida ascendente y como vemos, en el limite superior obtenemos una flecha roja indicando un cambio de tendencia, tenemos varias opciones ;
Cerrar la posición Long en cuanto la flecha Roja aparece
Dejar que la posición sin tocar, para que trailing stop la siga o cierre
Reversar la posición Long en el Precio de la nueva entrada Corta ( linea de puntos roja ), suponiendo que el trailing stop no se dispara primero.
En The Indicator Store tenemos el Indicador dedicado : TIS_Supertrend con todos los parámetros definibles por el usuario, tanto para el cálculo del supertrend como para la entrada, como se vió en los gráficos de ejemplo.
Si el Supertrend con los métodos de entrada descritos le parece interesante y le interesaría automatizar el proceso de introducción de órdenes, también hemos desarrollado el sistema Semi Automático PMS_Supertrend .
Este sistema tiene la opción de salida temprana, para cerrar la posición al primer cambio de tendencia, sin importar donde se encuentre el stop.
Si no habilitamos dicha opción, la posicion actual sera reversada en la siguiente entrada de signo contrario, suponiendo que el stop no la haya cerrado antes.
Al igual que en todos nuestros sistemas PMS , el sistema utiliza órdenes ATM, por lo tanto podemos definir 3 posiciones con su propio tamaño, objetivo, stop, trailing stop y auto break even.
El usuario puede mover las órdenes sin afectar la estrategia.
En este video de YouTube ( audio en inglés ) podemos ver el sistema PMS_Supertrend en acción :
Espero que esta información les haya resultado útil.
Skype id : pmaglio
