Hola a todos !
Muchos de ustedes ya deben conocer el indicador Supertrend, el cual esta disponible para varias plataformas, incluyendo Ninjatrader.
Hay varias versiones del mismo, algunas de ellas gratuitas, y las mas completas incluyen varios tipos de cálculo.
El Supertrend es básicamente un sistema de detección de tendencia, muy útil para detectar cambios de tendencia e incluso para posicionar un trailing stop.
En el siguiente gráfico podemos ver los cambios de tendencia indicados por flechas cuando el supertrend se calcula con los parámetros mas usuales; HMA(14) y un multiplicador de 2.618
y en el gráfico siguiente, cambiamos el HMA por la Mediana ;
Ahora utilizando un SMA ( media aritmética simple ) :
El mismo SMA, pero cambiando el multiplicador de 2.618 a 1
Como podemos ver, este indicador es muy flexible, y nos permite darle varios usos según la configuración.
Si ya estamos en el Mercado, o sea que tenemos posición tomada, este indicador puede utilizarse para posicionar el trailing stop. Si tenemos mas de una posición en curso, podemos utilizar distintas configuraciones para cada posición, desde la mas ajustada hasta la mas holgada.
Si no tenemos posición, y queremos usar el supertrend para entrar al mercado, podemos esperar al siguiente cambio de tendencia ( flechas rojas o azules en el gráfico ) para luego entrar al mercado en la nueva tendencia.
Tenemos varias opciones para entrar al mercado ;
- Simplemente entrar a valor de Mercado en cuanto aparezca una flecha
- Esperar un retracement poniendo una orden de entrada Limit
Si optamos por la entrada en un pullback ( retroceso ), debemos definir que linea o análisis vamos a utilizar para calcular el Precio de Entrada
Una estrategia sugerida es utilizar la misma lógica usada en el supertrend pero con un período mas lento
Por ejemplo, volvamos a analizar el gráfico con el ejemplo usando el SMA(8) y multiplicador 2.618 para el supertrend.
Agregamos un SMA(17) {línea de puntos}, y ya tenemos una estrategia completa ; señal + técnica de entrada
Una vez que tenemos un cambio de tendencia ( cada vez que aparece una flecha ), ponemos una orden Limit de entrada sobre el SMA(17)
En el siguiente gráfico podemos ver dos entradas ; la primera corta ( de venta ) y la segunda larga ( de compra )
Las barras donde se producen las entradas estan señaladas con líneas verticales
Otro ejemplo usando HMA ; supertrend con HMA(10) y Precio de Entrada en HMA(50)
Como administrar el Trade
Es evidente que este sistema va a dar los mejores resultados en mercados impulsivos o de tendencia definida, especialmente si utilizamos grandes objetivos con trailing stops.
Cuando tenemos una posición y estamos utilizando un trailing stop, en cierto momento el mercado perderá impulso y se producirá una reversación. Si estamos usando un trailing stop fijo a N ticks del mejor precio alcanzado es posible que el supertrend de señal de cambio de tendencia antes de alcanzar el stop
En este gráfico podemos ver una entrada de Compra con Fill luego de 4 o 5 barras despues de la flecha indicando la señal.
Si el trailing stop es lo suficientemente holgado para sobrevivir toda la movida ascendente y como vemos, en el limite superior obtenemos una flecha roja indicando un cambio de tendencia, tenemos varias opciones ;
- Cerrar la posición Long en cuanto la flecha Roja aparece
- Dejar que la posición sin tocar, para que trailing stop la siga o cierre
- Reversar la posición Long en el Precio de la nueva entrada Corta ( linea de puntos roja ), suponiendo que el trailing stop no se dispara primero.
En The Indicator Store tenemos el Indicador dedicado : TIS_Supertrend con todos los parámetros definibles por el usuario, tanto para el cálculo del supertrend como para la entrada, como se vió en los gráficos de ejemplo.
Si el Supertrend con los métodos de entrada descritos le parece interesante y le interesaría automatizar el proceso de introducción de órdenes, también hemos desarrollado el sistema Semi Automático PMS_Supertrend .
Este sistema tiene la opción de salida temprana, para cerrar la posición al primer cambio de tendencia, sin importar donde se encuentre el stop.
Si no habilitamos dicha opción, la posicion actual sera reversada en la siguiente entrada de signo contrario, suponiendo que el stop no la haya cerrado antes.
Al igual que en todos nuestros sistemas PMS , el sistema utiliza órdenes ATM, por lo tanto podemos definir 3 posiciones con su propio tamaño, objetivo, stop, trailing stop y auto break even.
El usuario puede mover las órdenes sin afectar la estrategia.
En este video de YouTube ( audio en inglés ) podemos ver el sistema PMS_Supertrend en acción :
Espero que esta información les haya resultado útil.
Háganme saber sus comentarios y sugerencias…
Saludos,
Pablo
| Pablo Maglio , The Indicator Store |
Buenas tardes Pablo, en primer lugar agradecerle la información compartida.
Me gustaria resolver una duda, y es la siguiente:
Estoy intentando crear una estrategia con Supertrend en Ninjatrader 8 para realizar un backtest y automatizar las entradas, pero no se exactamente como hacerlo ya que cuando llego a la zona de condiciones no se como establecer los criterios para que entre largo cuando Strend da señal alcista y corto al contrario. Siempre me da errores.
Mi objetivo es probar el indicador con diferentes parametros para optimizar la estrategia.
Actualmente estoy operando el FDAX mini en graficos de 3 min.
Por favor si puede ayudarme, se lo agradeceria mucho
Gracias
Hola Miguel,
No es fácil DEtectar los cambios de tendencia de Supertrend desde el wizard…
…hasta es bastante complicado hacerlo desde el código, la mayoría de las versiones de Supertrend usan 2 plots, uno para la tendencia alcista y otro para la bajista, y cuando uno tiene valor el otro esta indefinido. Por eso se obtiene un error cuando intentamos seguir alguna de sus líneas.
En el caso particular de TIS_Supertrend, este tiene un 3er plot con valores posibles { +1 ; -1 } para alcista y bajista, de este modo es fácil usarlo desde el wizard, desde otro código o incluso como filtro de Markers Plus.