Estrategia PM_EMA para NinjaTrader – Indicadores y Estrategias para NinjaTrader

Hola !

Ha pasado un largo tiempo desde el últmo artículo publicado acerca de la Estrategia PM_EMA para Ninjatrader, ( estos últimos han sido en el Blog en Inglés.)

En este artículo ( el primero del Blog en Casellano ) vamos a mostrar como usar el Indicador TIS_EMA_Indicator y la Estrategia PM_EMA_Trader.

Esta es una estrategia para seguir Mercados con Tendencia, por lo tanto funciona mejor con Instrumentos de Volatilidad Baja. Puede optimizarse para operar Mercados Impulsivos, pero su desempeño no va a ser tan bueno. Existen otras Estrategias mas apropiadas para trabajar con Instrumentos Impulsivos ( Ver Estrategia de Impulso ).

En cuanto a simplicidad y facilidad de uso, esta es una de las estrategias mas fáciles de aprender y seguir ; solo es necesario seguir 2 (dos ) indicadores :

Una Media Aritmética Exponencial ( EMA )
Una Banda ( de un tamaño fijo de ticks por encima y por debajo de la EMA )

La media exponencial (EMA) define la tendencia y también la entrada ;
…cuando el precio esta por encima de la EMA, queremos comprar en el precio de la misma
…cuando el precio esta por debajo de la EMA, queremos vender en la EMA

La lógica seguida por este sistema es esperar varios rebotes sobre la EMA hasta que se acabe la tendencia…. ( mas acerca de esto al final…)

Ahora debemos definir cuando pasar de estado neutro a posible compra o venta, y para esto es que usamos la banda.
Mientras el precio esta dentro de la banda, podemos considerar que el mercado esta consolidando ( on lateralizando ). Por lo tanto no hay señales…

Cuando el Precio toca la Banda Superior, la estrategia pasa a Modo Compra.
Cuando el Precio toca la Banda Inferior, la estrategia pasa a Modo Venta.

En los siguientes gráficos podemos ver algunos ejemplos :

Este ejemplo comienza con las barras dentro de la banda, por lo tanto la estrategia esta en Modo Neutral.

Cuando la barra toca la banda superior, la estrategia pasa a Modo Compra y nuestra entrada es sobre la meda exponencial.
Ejemplo para Modo Venta :

Este ejemplo empieza con las barras dentro de la banda, por lo tanto el sistema esta en Modo Neutral ( el Indicador pinta las barras de gris ) hasta que una de las barras toca la banda inferior dando comienzo al Modo Venta ( el Indicador pinta las barras de Rojo ).

La entrada vendedora es en la media exponencial.

Vemos que tenemos varias señales de venta sequidas; cada vez que el precio toca la banda inferior, el sistema se vuelve a poner en Modo Venta y el Indicador vuelve a pintar las barras de Rojo.

Solo faltaría ver como proceder cuando la tendencia se acaba …

Veamos este ejemplo ;

En este gráfico podemos ver como luego de la última venta, el Precio sigue en contra de de nuestro trade, e incluso toca la banda superior dando señal de Compra.

Si el Stop utilizado es lo suficientemente grande como para poder resistir esta movida, entonces podemos entrar Comprando al mismo tiempo que cerramos la posición de Venta. El precio de esta nueva entrada es en la EMA, que esta apenas unos ticks de la entrada perdedora. De este modo cerramos la posicion de venta perdiendo unos pocos ticks y al mismo tiempo entramos con una posicion de compra, ya alineados con la nueva tendencia.
Este comportamiento es muy frecuente en mercados de Indices como el S&P y otros.

Hay varias formas de trabajar esta Estrategia ; si usamos un Stop grande como en el ejemplo anterior ( usualmente el doble del tamaño del canal ) podemos obtener el efecto de Stop & Reverse logrando bajar el Promedio de las operaciones Perdedoras.

Tambien podemos usar un Stop mucho menor ( inferior al tamaño de la banda ), de este modo todas las entradas perdedoras tendran el mismo valor ya que nunca podran reversarse.

Detalle del Proceso de Reversación :

En estos ejemplos se ha usado el Indicador para Ninjatrader TIS_EMA_Trader_Indicator el cual pinta las barras de acuerdo al estado de la estrategia ( Neutro, Compra, Venta ), muestra el canal y la EMA de entrada.

Con la Estrategia Automatizada ( PM_EMA_Trader ) no solo podemos automatizar la emisión de ordens según su lógica sino que también podemos :

Realizar un barrido de todas las Medias Exponenciales y obtener estadisticas de Performance en función de Período de la EMA. De este modo podemos saber cuales son las mejores EMAs a seguir y cuales evitar.