Sistema Markers Plus 4 para Ninjatrader – Creando nuestro propio Setup

Sistema Markers Plus 4 para Ninjatrader
Creando nuestro propio Setup

Hola Traders !

Como sabemos, un Setup consiste en una serie de reglas que definen cuando entrar al Mercado y en que dirección ; Compra o Venta.
Puede ser tan solo eso o incluir también una serie de reglas que definan cuando cerrar una posición.

Como vimos en el post anterior, Markers Plus 4 incluye herramientas para generar Señales.
Dichas Señales se pueden usar tanto para entrar como para salir del Mercado, según como configuremos Markers.

Veamos las principales herramientas que trae Markers Plus 4 :

  1. Universal Slope Tool
  2. Universal Crossover Tool

Universal Crossover Tool

Con este indicador podemos detectar el cruce de cualquier par de lineas, procedentes estas de cualquier plot de cualquier indicador que tengamos instalado en nuestra plataforma.

Ejemplo :

Este par de líneas Roja y Azul son un buen ejemplo de 2 cosas ;

  1. Se puede definir la tendencia por la posición relativa
    Cuando la línea Roja esta encima de la Azul, la tendencia es alcista
    Entonces, solo Compramos
  2. También podemos pintar una Señal en los Cruces ;
    Cuando la línea Roja cruze sobre la Azul, tenemos una Señal de Compra…
    ( o de Cerrar una posición de Venta )
Ambas cosas pueden hacerse con esta herramienta
Ejemplo aplicando el Indicador de Crossover :
Obtenemos Flechas en ambos sentidos pintadas de un color definido por el usuario, para que puedan ser usadas en Markers para iniciar o cerrar una posición.
También obtenemos un histograma representando la diferencia entre ambas líneas, positivo cuando la roja esta sobre la azul y negativa cuando esta por debajo.
Esta diferencia se puede usar como filtro en Markers…
Ejemplo ; Tomar solo señales de Compra cuando el histograma >0 ( o un umbral )
Solo Vender cuando el histograma < 0 ( o un umbral )

Esta herramienta es realmente poderosa para investigar y probar nuevos setups porque vemos los resultados al instante en tiempo real sobre los datos históricos ( como se ve en el gráfico )
Podemos cambiar los parámetros del Indicador que genera las líneas, cambiar el Indicador mismo y obtener los resultados al instante.
Recordemos que todas las lineas de todos los indicadores que tenemos instalados en nuestra plataforma se pueden usar.
Si necesidad de usar.
Sin necesidad de crear o mandar a programar una Estrategia.
Solo definimos nuestra lógica, y la vemos dibujada en nuestro gráfico, lista para ser auto operada por Markers.

Algunos Ejemplos :

  • Fast EMA vs Slow EMA ( es un clásico )
  • EMA cruzando por encima de un Donchian Superior ( Señal Alcista )
    …cruzando debajo del Donchian Inferior ( Señal Bajista )
  • SMA cruzando encima de un Bollinger Superior ( Señal de Impulso Alcista )

Universal Slope Tool

Con esta herramienta podemos calcular la pendiente de cualquier línea de cualquier indicador que tengamos instalado en nuestra plataforma.
La pendiente se calcula por la diferencia entre el valor actual del indicador seleccionado y N barras atras.Este indicador dibuja un histograma representando la pendiente y también pinta señales cuando hay un cambio direccional de la misma :

Como vemos, con estas 2 herramientas es posible recrear casi todos los setups que se nos ocurran, e incluso automatizarlos para que las señales se ejecuten en forma automática, semiautomática o manual, mediante el sistema Markers.

Pida una demostración para sacarse todas sus dudas.

Pablo Maglio

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Sistema Markers Plus para Ninjatrader – Nueva Version 4

Sistema Markers Plus para Ninjatrader – Nueva Version 4

Hola Traders !

Les presentamos la nueva versión del Sistema Markers Plus, el cual incluye mucha nuevas funciones.
Entre las novedades, podemos mencionar que la principal mejora es la inclusión de nuevo tipo de órdenes de entrada además de la habitual de «Entrar a Mercado», se agregan Entradas Limit y Stop a valores de Bid, Ask, o en la posición del objeto. Se mejoraron también la herramientas auxiliares ;

Pero primero veamos un repaso de que es el Sistema Markers TM©

La principal función de Markers TM© es detectar objetos pintados en el gráfico por un indicador o por el usuario.
Dichos objetos pueden ser cualquiera de los marcadors disponibles en Ninja, como Arrows, Dots, Diamonds, etc

Ejemplo :

 

En el gráfico vemos flechas de Ninjatrader ( Arrow Up y Arrow Down ) producidas por el cruce de 2 lineas
Para verificar si un Marcador es un Objeto común de Ninjatrader, por lo tanto compatible con Markers TM©
Podemos hacer doble click en el objeto ( Una flecha hacia abajo en este ejemplo )
..y debiéramos obtener el cuadro de diálogo de las propiedades del objeto :

Si en vez de eso, no obtenemos nada, o se abre el cuadro de diálogo de propiedades del indicador que produce las señales, es posible que estas señales no sean compatibles.

Una vez que el objeto ha sido detectado, Markers TM© puede ejecutar una Orden ATM de los siguientes tipos :

La opción de órdenes comunes, existente en versiones anteriores ;

  • Entrar a Mercado ( en el momento de tick exacto cuando la señal se pinta )

Para una señal de Compra por debajo del Mercado :

  • Enviar Buy Limit a Bid ± Offset
  • Enviar Buy Limit a Ask ± Offset
  • Enviar Buy Limit al Precio del Objeto ± Offset

Para una señal de Compra por encima del Mercado :

  • Enviar Buy Stop a Bid ± Offset
  • Enviar Buy Stop a Ask ± Offset
  • Enviar Buy Stop al Precio del Objeto ± Offset

Lo mismo aplica para Señales de Venta

Cuando usamos órdenes Limit o Stop, también es posible especificar en Markers TM© por cuantas barras mantener la órden de entrada activa sin fill antes de cancelar.
También es posible especificar si una nueva señal debe o no actualizar el precio de la orden de entrada.

Estos nuevos métodos de entrada incrementan notablemente la flexibilidad en la definición de nuestro Trade Setup.

Ejemplo; si queremos entrar a Mercado pero evitando tener mucho deslizamiento (slippage) en momentos de alta volatilidad, podemos entrar en una Compra usando un Buy Limit at Ask ; esto produciría un fill inmediato en condiciones normales, y si no se consigue fill, podemos hacer que la orden se cancele a la siguiente barra..

Indicadores Auxiliares

Hemos simplificado el conjunto de herramientas y las hemos hecho mas poderosas, pudiendo ser utilizadas tanto para filtros como para producir señales;

Además, todos los indicadores auxiliares producen resultados historicos, por lo tanto podemos hacer backtesting visual de nuestros filtros y señales mucho mas rápido.

Cualquier línea de cualquier Indicador puede ser copiado a una variable auxiliar de Markers usando el Indicador Copy ( ejemplos; la línea inferior del Donchian, o la Banda superior del Bollinger, etc )

Es posible calcular la pendiente de cualquier línea, y también pintar una señál cuando esa pendiente excede un umbral. Este es el Indicador Universal de Pendientes ( Slope).
También es posible calcular la diferencia entre 2 líneas, y pintar una señal cuando esa diferencia excede un umbral. Este es el Indicador Universal de Cruces.

Cualquiera de estas líneas se puede comparar contra límites máximo y mínimo para filtrar señales. Ejemplos ( solo comprar/vender si 40>ADX>20. Solo comprar si una pendiente es mayor a 0.05 y solo vender si la pendiente es menor a -0.05 )
También es posible combinar condiciones ilimitadas para crear condiciones de filtro complejas.

Ahora, el trader ( Tú ), tienes todas las herramientas para crear mejores y mas complejos Setups y de la forma mas sencilla.

Automatice las señales compatibles de su indicador y cree sus propias reglas de filtrado. O incluso genere sus propias señales de Entrada teniendo a su disposición todas las lineas de todos los indicadores presentes en su plataforma.

El nuevo Markers Plus v4 esta en Beta Testing hasta la 2da semana de Noviembre, cuando seguramente este disponible para descargar para todos los actuales usuarios de Markers Plus ( todos los upgrades estan siempre incluidos )

La próxima semana se publicaran setups de ejemplo y videos demostrando las nuevas funciones

Saludos,
Pablo Maglio
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– English Version at: http://theindicatorstore.blogspot.com.ar/2015/10/markers-plus-system-for-ninjatrader-new.html

Los Mejores Sistemas para Ninjatrader

The Indicator Store
presenta…
 uno de los Mejores Sistemas para Ninjatrader :

MARKERS LITE

MARKERS lite es la versión reducida de Markers Plus

MARKERS es un Indicador, por lo tanto, se lo puede utilizar junto a Chart Trader.

MARKERS detecta Objetos pintados por cualquier Indicador en el Chart  (salvo raras excepciones)

Se puede especificar un objeto para disparar órdenes de Compra y otro para órdenes de Venta.
Se puede especificar el color de los objetos por si queremos utilizar el mismo objeto pero de distinto color para cada tipo de órden :

MARKERS también permite ser configurado para Cerrar Posiciones ( de haberlas ) cuando un se detecte un Objecto definido por el usuario :




Ejemplo: Markers detectando una Red Arrow (flecha roja) para Entrar Corto ( Vender) y un Yellow Diamond ( diamante amarillo) para Cerrar Posición :

Los Objetos detectables pueden ser pintados por cualquier Indicador que tengamos disponible en la lista de Indicadores de Ninjatrader.

El Sistema Markers Lite puede automatizar todas las Señales de todos sus Indicadores, y automatizar la entrada de todas. También existe la opción de habilitar la Siguiente Compra o la Siguiente Venta, funcionando así en modo Semi Automático.

Markers Lite incluye Money Management; un sistema que permite limitar la perdida y/o ganancia diaria máxima.

Markers Lite incluye una Ventana de Trabajo definida por el Usuario; Solo las señales detectadas dentro de este intervalo de tiempo ejecutarán órdenes en el mercado. Cualquier posición remanente al término de esta ventana sera cerrada.. 

En otras palabras, con MARKERS LITE es posible automatizar todas las señales generadas por prácticamente cualquier Indicador.

Si necesita definir condiciones mas complejas, agregando filtros de tendencia en función a otros indicadores, entonces es posible que Markers Plus sea la mejor opción.
Para mas ejemplos vea nuestras Colecciones de G+ Channel Collections :

YouTube Videos Aqui:

  • próximamente…

 

Saludos,

Pablo Maglio
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Nuevo Sistema Markers Plus para Ninjatrader

Nuevo Sistema Markers Plus para Ninjatrader ( Markers v3 )

 

Hola Traders !

La nueva versión 3 del Sistema Markers, a partir de ahora se llama Markers Plus, e incluye una gran lista de mejoras que permiten al usuario generar su propia lógica de operación como se decribe en esta nota.

Como ya vimos en la nota anterior, Markers detecta un Objeto pintado en el gráfico y ejecuta una órden ATM si dicho objeto cumple con las condiciones especificadas.

Ejemplos deUso

Comprando flechas celestes y vendiendo flechas rojas

Idem anterior pero cerrando posiciones en Diamantes Naranjas


Se puede definir un Horario de Operación ( util para modelos automáticos )

Programando el Horario de Operación entra las 8:45 AM y las 3:45 PM

( tener en cuenta que el Formato de Horario es de 24 Horas e incluye los segundos : HHMMSS )

 

Asi se configura para operar a la noche entre las 11PM y las 2 AM

The Markers Plus System places a ToolBar on the Chart that allows the user to Enable or Disable Longs and Shorts, switching from automatic to semi automatic mode and selecting the ATM Setting

El Sistema Markers Plus pone una Barra de Herramientas en el Gráfico que permite habilitar o deshabilitar Compras y Ventas, cambiar entre Automático y Semi Automático y seleccionar el ATM a utilizar por las órdenes.

El Sistema Markers incluye un módulo de Money Management para proteger la cuenta y limitar las pérdidas y ganancias diarias al nivel especificado por el usuario.

 

El nuevo paquete del Sistema Markers Plus incluye las siguientes herramientas para crear filtros definidos por el usuario :

 

  • PMS_Markers_v3

 

  • TIS_Aux_Plot
  • TIS_Aux_Diff
  • TIS_Aux_Cond_And
  • TIS_Aux_Slope
  • TIS_Aux_Plot_Paint
  • TIS_Aux_XO_Marker


Nuevas Funciones agregadas desde la última versión (2.1) :

  • Nuevo Sistema de Filtros usando Lineas Auxiliares
    Cualquier Indicador que dibuje lineas (plots) se puede usar para filtrar Compras y/o Ventas
  • Nuevos Indicadores Auxiliares usados para generar Condiciones de Filtro
  • Ahora Markers recuerda el estado de sus botones luego de un refresh
    Si se agrega un Indicador a su Gráfico o se cambian los parámetros de Markers o cualquier otro indicador, el estado de las variables internas de Markers se preserva ( al igual que en v21) y también se conserva el estado de los botones ; por lo tanto no es necesario volver a habilitar los mismos.

Con el Indicador TIS_Aux_Plot es posible copiar el valor de cualquier linea de cualquier indicador presente en nuestra plataforma en una variable auxiliar.

Para mas información acerca del uso de estos Indicadores sugerimos ver los siguientes :
Videos de YouTube :

 

Saludos,
Pablo Maglio
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Definiendo una Estrategia de Trading usando cruces con Ninjatrader

Definiendo una Estrategia de Trading usando cruces con Ninjatrader

Hola Traders !En esta nota vamos a ver varios Indicadores que se pueden utilizar para definir una Estrategia de Cruces.

Existen algunos Indicadores que producen solo una línea, como EMA, SMA, HMA, etc.
En estos casos se pueden utilizar dos veces el mismo indicador pero con distintos parámetros para analizar sus cruces.
Ejemplos :

Cruce de EMAS : EMA(14) vs EMA(7)

Nota : En los lugares donde la línea azul cruza por encima de la línea celeste hay una señal de Compra.

Donde la línea azul cruza por debajo de la línea celeste hay una señal de venta.
En este tipo de estrategia, los mejores resultados se consiguen con los Indicadores mas rápidos como el HMA.
El HMA produce las señales con menor retraso que las medias exponenciales o aritméticas comunes ( EMA / SMA ) .
Cruces de HMA(26) con HMA(12) :

Nota : En este ejemplo los cruces se indican con flechas utilizando el Indicador dedicado TIS_HMA_XO
Estas señales se pueden automatizar por el Sistema Markers.

Otros Indicadores producen 2 lineas, como el MACD, RSI, Stochastics, etc.
En esos casos podemos analizar los cruces de las 2 líneas generadas por el Indicador.

Ejemplos de Cruces de Indicadores con 2 líneas :

En este gráfico podemos ver los Indicadores Stochastic, MACD y RSI en los paneles inferiores.

Los Indicadores Stochastic y RSI dibujan sus lineas dentro de rangos acotados entre los valores 0 a 100, por lo tanto podemos definir zonas de sobre venta y sobre compra.
El Indicador MACD no tiene límites definidos, por lo que no se lo suele utilizar para definir sobre compra o venta, pero lo podemos utilizar para disparar señales cuando la línea MACD cruza la linea Average como se ve en el siguiente gráfico :

Cruce de MACD ( MACD vs Average Line ) :

Las flechas Azules y Rojas indican cuando hubo un cruce.
Estas flechas se generaron con el Indicador dedicado TIS_MACD_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.
Mas información en este vídeo de YouTube :

Cruce de RSI ( RSI vs Average Line )

Como podemos ver, el RSI produce una gran cantidad de señales, es muy rápido y prácticamente no tiene retraso.

Los valores de RSI estan limitados entre 0 y 100 por lo cual si optimizamos sus parámetros podemos tomar solo señales de compra en zonas de sobre venta y señales de venta en zonas de sobre compra. Las condiciones de sobre compra y/o venta no son muy utilizadas con este indicador ya que no son muy fáciles de optimizar, pero si se lo utiliza mucho para generar señales de entrada en el sentido que estamos buscando.
Se lo utiliza junto a otros indicadores para filtrar la tendencia. La tendencia puede definirse teniendo en cuanta la última señal emitida por alguno de los indicadores ya vistos, como por ejemplo el cruce de EMAs. Cuando un EMA rápida esta por encima de una EMA lenta podemos tomar solo señales de compra y cuando la EMA rápida pasa a estar debajo de la EMA lenta entonces tomamos solo señales de venta.
Las flechas que indican entrada en este gráfico se generaron con el indicador dedicado TIS_RSI_XO y las entradas se pueden automatizar con el Sistema Markers.

Cruce de Stochastics (Línea K vs Línea D )

El Indicador tiene muy rápida reacción y también una muy precisa determinación de los niveles de sobre venta y sobre compra.

Por lo tanto podemos seguir los cruces de las líneas K y D solo por encima del nivel de sobre compra ( para tomar una venta ) o por debajo del nivel de sobre venta ( para tomar una compra ).
En este ejemplo, el nivel de sobre  venta es 10 y el de sobre compra es 90, por lo tanto, solo se ponen flechas azules (señal de compra) si la línea K cruza por encima de la línea D viniendo de un valor menor o igual a 10.
Y solo se ponen flechas rojas ( señal de venta ) si la línea K cruza por debajo de la línea D viniendo de un valor mayor o igual a 90.
Las señales mostradas en el gráfico se generaron utilizando el Indicador dedicado TIS_STO_XO.
estas entradas se pueden automatizar utilizando el Sistema Markers.
Mas información sobre el Cruce de Stochastics en YouTube :

Espero que estas ideas para definir estrategias les resulte de utilidad para su uso.

Estas lógicas sencillas se pueden utilizar para generar una Estrategia mucho mas compleja, por ejemplo, podemos usar alguna de las lógicas descritas para definir la tendencia, otra para tomar las entradas e incluso otra para definir las salidas del sistema.
si tiene alguna pregunta, duda o sugerencia para compartir no dude en hacerlo al final de este artículo !
Muchas Gracias y por favor compartan esta nota !

Pablo Maglio
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Operando Varias Posiciones en Ninjatrader

Administrar Posiciones Múltiples en Ninjatrader nos permite tener un Instrumento Comprado y Vendido al mismo tiempo.

Cuando seguimos mas de una estrategia para el mismo Instrumento puede que tengamos la ocasión de tener que comprar o vender un Instrumento del que ya tenemos alguna posición tomada.

Usualmente utilizamos un gráfico para cada estrategia para poder analizar en detalle cada una. Pero si dejamos lo configuración del Chart Trader sin modificar, todas las órdenes se van a ver mezcladas, creando bastante confusión.

En los siguiente gráfico vemos como configurar el Chart Trader para discriminar distintos trades ejecutados sobre el mismo instrumento :
En este gráfico vemos un ejemplo de Compra con 1 contrato, con sus correspondientes Objetivos y Stop del ATM utilizado.

Mas tarde, debido a otro Setup decidimos Vender un Contrato, por lo tanto el resultado Neto es que estamos Flat ( sin posición ) desde el punto de vista del Broker, aunque en realidad estamos comprados y vendidos al mismo tiempo.

En el siguiente gráfico vemos que si ambas operaciones se hacen sobre la misma cuenta, en Chart Trader no vemos Posición pero si vemos objetivos y stops por encima y por debajo del mercado respectivamente.

Para poder configurar el gráfico de modo que solo nos muestre la posición y órdenes correspondientes a uno de los Setups,

Hacemos Click Derecho sobre el Chart Trader y seleccionamos «Chart Trader Properties»

Este es el cuadro de diálogo de «Chart Trader Properties»

..y debemos seleccionar el parámetro «ATM Selection Mode» en el modo»DisplaySelectedAtmStrategyOnly»

Luego, en Chart Trader seleccionamos la Orden ATM cuya posición y órdenes asociadas queremos ver :

Podemos ver que hay 2 órdenes ATM, una para la Compra y otra para la Venta.

Seleccionando cada una vemos su correspondiente posición seguido de la posición total ;

( 1 – FLAT ) para la Compra o ( 1 – FLAT ) para la Venta.

La misma técnica aplica para 2 Compras o 2 Ventas a distinto Precio, Con este método podremos ver cada una de las entradas con su correspondiente precio de entrada, objetivos y Stop.

Espero que esta nota les haya resultada de utilizada !

Saludos !

Pablo

– Versión en inglés at: http://theindicatorstore.blogspot.com.ar/2015/02/managing-multiple-positions-on.html

Estrategia EMA para Ninjatrader

Ya hemos hablado anteriormente de la Estrategia EMA para Ninjatrader, como puede verse en los enlaces al final de este artículo.

En esta ocasión haremos referncia nuevamente al EMA y a su versión opuesta ; Bouncer la cual tiene una lógica similar pero hace lo opuesto a EMA.

 

La estrategia EMA es una de las mas sencilla y fáciles de utilizar; solo se necesita una EMA ( Media Movil Exponencial ) y un Canal.

El EMA es un Indicador incluido en Ninjatrader como también en la mayoría de las plataformas.

El Canal, son dos lineas ubicadas a una distancia fija de la EMA, una por encima y la otra por debajo.

La mayoría de las plataformas la incluyen , y para Ninjatrader es posible conseguir una version sin costo (TIS_EMA_Envelope_Free) sin costo en varios sitios.

En los siguientes ejemplos usaremos el indicador dedicado TIS_EMA_V6

En este ejemplo podemos ver un caso de EMA con entrada usando offset neutro.

La EMA no se muestra, solo el Canal alrededor del mismo (lineas delgadas grises)

Cuando el precio toca el Canal Superior, la tendencia es alcista, las barras se pintan de azul.

La entrada es sobre la EMA + Offset.

Los puntos azules son las entradas, que por tener offset nulo coinciden con la EMA

Las flechas indican el momento en que hubo una compra. (compatible con Sistema_Markers )

EMA con Offset Neutro
EMA con Offset Neutro

 

A continuación vemos un ejemplo de EMA con Offset Positivo.

La entrada, como puede apreciarse, son los puntos azules, que se encuentran por encima de la EMA. El tipo de orden a utilizar para este setup es Limit ;

En cuanto tenemos un punto azul, debemos poner una orden Buy Limit sobre el mismo, e ir actualizando el precio de entrada del mismo, cada vez que aparece un nuevo punto en distinta posición.

bl2

 

Con la misma lógica, también podemos tener Offset Negativo, siendo entonces la entrada por debajo de la EMA utilizada.

bl3

 

Como ya dijimos al comienzo de esta nota, invirtiendo la lógica tenemos otra Estrategia, la cal hemos llamado Bouncer.

La nueva version 6 del Indicador TIS_EMA_V6 tiene un parámetro para invertir la lógica como se ve en la siguiente imagen :

bl4

 

Ejemplo de Bouncer :

Usando un Offset positivo sirve para operar un retorno a la EMA luego de haberse desviado lo suficiente como para tocar al canal :

bl5

 

El uso de un offset nulo o negativo en este setup resulta práctico en casos que la EMA tiene un efecto prácticamente nulo al rebote, provocando la mayoría de las veces un quiebre de la misma.

bl6

Como recordarán de artículos anteriores (ver ) si calculamos la eficiencia de operar rebotes en una EMA para cada período de la media exponencial usada y graficamos el Profit vs Período obtenemos el Perfil de Rendimiento. ( siempre usando el mismo par fijo de Target y Stop ).

Usualmente este perfil se forma por una serie bien definida de máximos y mínimos.

Si los máximos son positivos, estos representan entonces períodos para usarse en EMA

Si los mínimos son negativos ( pérdidas ), estos representan entonces períodos para usar con Bouncer.

Algunas veces, tanto los mínimos como los máximos se encuentran del lado positivo, en ese caso no hay configuraciones exitosas para Bouncer.

Otras veces es posible que tanto los Máximos como los Mínimos se encuentran en área negativa. En estos casos no hay configuración de EMA exitosa disponible.

Otro dato a tener en cuenta, son las comisiones, ya que la cantidad de operaciones suele variar mucho en función al período de la EMA a operar. De ser posible, incluir las comisiones en el reporte antes de generar el gráfico de performance.

 

Enlaces a artículos anteriores acerca del EMA :

  1. Introducción a Sistemas de Tendencia
  2. Estrategia PM_EMA para NinjaTrader
  3. Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader

 

 

Saludos

Pablo Maglio
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