Mes: julio 2013

Indicador de Volume Profile para Ninjatrader

Nuevo Indicador de Volume Profile por Rango Ajustable para Ninjatrader

Esta nueva herramienta de Volume Profile permite definir la ventana temporal en donde calcular el Perfil de Volumen.
Esta ventana puede ajustarse manualmente y el histograma se actualiza en tiempo real a medida que los limites van cambiando.

Que es Volume Profile ?

Es un histograma dibujado verticalmente, donde cada linea horizontal del mismo representa el volume total operado a su correspondiente precio dentro del intervalo de tiempo definido. Dicho intervalo de tiempo suele ser la sesion de mercado del dia anterior o la semana anterior.
Tambien se usa mucho el Composite o Compuesto que suma el volumen de una gran cantidad de dias en el pasado tratando de incluir la mayr cantidad de accion de meracdo dentro del rango en en curso de la semana actual.
Tambien debemos tener en cuenta que puede haber profiles para 24 Horas y para Sesion de Mercado.
Los picos del histograma, son los Precios en donde hubo mayores transacciones, y por lo tanto representan valores de Soporte y Resistencia.
De modo contrario, los valles en dicho histograma, son los Precios con menor aceptación en el Mercado, y por lo tanto representan Precios donde pueden producirse breakouts sin ofrecer resistencia.
En este grafico vemos un Perfil del Dow Jones utilizando como base de calculo, el volumen operado en las ultimas 5 sesiones :
En los siguiente gráficos podemos observar el perfil de un dia y su efecto al dia siguiente :
Este concepto puede aplicarse a distintos Mercados …
como el Crudo ( Petroleo ):
…y diferentes marcos de tiempo, como este perfil de una semana utilizado para calcular niveles de Soporte y Resistencia para la siguiente semana :
La mayoria de los Indicadores permiten generar Perfiles Diarios o Compuestos.
Con este nuevo Indicador ( TIS_Price_Volume_Range ) es posible definir caulquier intervalo, en tiempo real e incluso intradiario ;
En el siguiente video de YouTube se puede ver el funcionamiento del Indicador:

http://www.youtube.com/watch?v=4Xj_kRS3wG8

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Saludos,
Pablo

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Indicador Ichimoku para Ninjatrader

Indicador para operar Estrategia de Ichimoku para Ninjatrader

El Ichimoku es un gráfico desarrollado por Goichi Hosoda, y en un principio estaba diseñado para gráficos diarios.

La idea fundamental de este gráfico era buscar un equilibrio utilizando 2 Medias con un modo bastante particular de cálculo ( no son EMAs ni SMAs ). Los períodos utilizados eran 9 y 26 para el rápido y lento. El número 26 viene de la cantidad de dias que el Mercado de Tokio estaba abierto, mientras que el 9 viene del múltiplo de 3 mas próximo.

 

Lineas del Ichimoku :

  • TenkanSen ( media rápida – 9 barras de período )
  • KijunSen ( media lenta – 26 barras de período )


Nube del Ichimoku

Es el area entre 2 líneas :

  • Senkou Span A ( promedia de las 2 medias, desplazado 26 barras en el futuro )
  • Senkou Span B ( media de 52 barras desplazada 26 bars en el futuro )
La nube se puede usar como zona de Soporte y Resistencia ; tiene distinto color segun la posición del Sekou A con respecto al Sekou B .
El Setup que utilizamos utiliza como señal de disparo el crossover de las medias rápida y lenta ( TenkanSen y KijunSen ) ,y luego se observan 2 condiciones adicionales ;
  • La entrada tiene a la Nube como soporte, por lo tanto no operamos en su contra
  • El color de la Nube es acorde al trade que estamos analizando
En el siguiente gráfico Diario tenemos un ejemplo de una entrada de Compra en el Standard & Poors ( ES )
Esta señal de Compra ocurrió a fines del 2011, los últimos dias de Diciembre, en el area comprendida entre 1170 y 1200.
La siguiente señal de Venta ( en contra de la nube ) sucedio en Abril de 2012 en el area 1350-1370, con mas de 150 puntos en tan solo 4 meses.
En este grafico vemos el final de dicho trade, suponiendo que utilizamos la siguiente señal contraria como salida de nuestra posición.
Como puede apreciarse, la nube es también util para definir el tamaño de la zona de Soporte, y por lo tanto para calcular el Stop necesario.
Cuando aplicamos este Setup a marcos de tiempo mas rápidos, podemos cambiar los valores  9,26,52 usados por default.
En general, los valores 17,50,100 son un buen valor para iniciar cualquier analisis.
Este es un ejemplo en el Futuro del Crudo  ( CL ) – Gráfico de 300 Ticks :
Este es otro ejemplo en el Russel ( TF ) – Gráfico de Rango 9
Para obtener mas información acerca de este indicador utilizen el siguiente link

Saludos !

Pablo

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