Mes: diciembre 2012

Indicador Small Range

En esta ocasión voy a presentar una Estrategia sencilla de utilizar para NinjaTrader :

Necesitaremos 3 Indicadores bastante fáciles de encontrar ; EMA, Envelope y DonchianChannel

  • EMA es una Media Exponencial, y nos permitirá definir la tendencia del sistema
  • Envelope es un Canal de tamaño fijo alrededor de una EMA rápida
  • Donchian Channel es un canal que indica el mayor máximo y el menor mínimo del Precio en las ultimas N barras

En el siguiente gráfico podemos ver la Media Lenta en Color Azul, el Canal Rápido en Color Marrón, y el Canal de Donchian en Color Gris

Cuando la Media Lenta esta dentro del Canal Rápido el Mercado esta en modo «Sideways», por lo tanto no hay tendencia ni señales

Cuando la Media Lenta esta por encima del Canal Rápido, como en ejemplo,  el Mercado esta en Tendencia a la Baja, modo vendedor, y para tener una señal de Venta lo único que falta es que las barras esten tocando el Donchian Superior

Esos son los casos marcados con un Diamond Naranja, y son los lugares donde debemos ubicar nuestra orden de Venta

Indicador Small Range para NinjaTrader

Cada vez que la entrada se mueve a una posicion mejor, deberemos mover nuestra orden a la nueva posición.

Una vez conseguido el Fill, el Stop se debe ubicar unos Ticks por encima de la Barra que dio señal.

El target mínimo esperado es de una a dos veces el tamaño del Stop, aunque esta Estrategia funciona muy bien con trailing stops, por lo cual es aconsejable usar dos objetivos, y una vez conseguido el primero ( 1 a 1.5 el valor del Stop ) empezar a hacer trailing con la Posición restante.

Ejemplo de 2 compras y una Venta en el Crudo

Esta estrategia puede utilizarse con el Indicador Small Range para NinjaTrader ; (ver mas info )

Espero sus comentarios, dudas o preguntas!Hasta la próxima Entrada

Saludos

Pablo Maglio
www.TheIndicatorStore.com

Estrategia Squeeze Darvas

En esta ocasión voy a explicar esta estrategia utilizando solo dos Indicadores para NinjaTrader

El nombre de esta estrategia es Darvas_Squeeze y los indicadores necesarios son :

  • Squeeze Indicator
  • Darvas Indicator
Para poder demostrar esta estrategia voy a utilizar los Indicadores TIS_Squeeze y TIS_Darvas , aunque cualquier Indicador Squeeze y Darvas genéricos pueden servir.
Para los que no estan seguros que es lo que hace o como funciona el Indicador Squeeze, aca va un explicación ;
El Squeeze es un indicador que pone puntos rojos ( marcadores con alerta de sonidos ) cuando se cumple la siguiente condición :
Vamos a necesitar un canal de Keltner y una Banda de Bollinger, ambas con el mismo periodo, aunque cada cual con su multiplicador (  o desvio estandar para el Bollinger ). Cuando la Banda de Bollinger es menor ( o sea que esta contenida ) que el canal de Keltner, entonces hay una condicion de Squeeze.
En el gráfico a la derecha vemos un canal de Keltner ( en azul) y una Banda de Bollinger ( en verde) .
Cuando el Bollinger esta contenido dentro del Keltner hay una condición de Squeeze, y entonces aparecen los puntos rojos del Indicador TIS_Squeeze ( ver abajo )
Los rectángulos son dibujados por el Indicador Darvas y sirven para definir la zona de quiebre.
La forma de operar esta estrategia es usando bracket orders ( una cancela la otra ).
Buy Stop encima del Box y Sell Stop debajo del Box.
Se puede usar un offset ; por ejemplo la orden de compra 3 ticks por encima del Box y la de Venta 3 ticks por debajo
Cualquier orden que de Fill, se debe cancelar la opuesta.
Por lo tanto la lógica a seguir es :
  1. Esperar una Condicion de Squeeze ( Punto Rojo )
  2. Poner Buy Stop sobre el Box + Offset
  3. Poner Sell Stop debajo del Box – Offset
  4. Si una de las ordenes se completa, se debe cancelar la otra
  5. Si se termina la condicion de Squeeze y ambas ordenes siguen sin completar, se cancela la operacion.
En cuanto a los parametros a utilizar, Darvas no tiene parametros, por lo cual solo queda a definir el Periodo ( del Keltner y el Bollinger ), el multiplicador del Keltner y el desvio estandard del Bollinger.
Unos buenos parametros iniciales son ; periodo =20, Multiplicador = 1.5 , Desvio Estandard=2
Es Bienvenido! cualquier comentario, sugerencia o pregunta al respecto…
Tambien, si estan utilizando esta Estrategia y tienen alguna buena configuracion para compartir….
Gracias!!
Esta estrategia se puede operar usando el Indicador dedicado TIS_Combo_Darvas_Squeeze
Saludos,

Introducción a Sistemas de Tendencia

La mayoría de los Sistemas actuales de Trading utilizan uno o varios indicadores dedicados y reglas complejas. Muchas veces es necesario automatizarlos para poder seguirlos sin cometer errores. Para un principiante, lo mejor es empezar con un Sistema que utilice reglas claras y fáciles de aprender y seguir. En esta nota vamos a desarrollar un Sistema de Tendencia que opera en momentos que hay Tendencia definida y utiliza indicadores convencionales, de los que cualquier plataforma ofrece. Para seguir este sistema vamos a necesitar Bandas de Bollinger y Medias Exponenciales. Con este sistema no solo podremos definir la tendencia, sino también cuantificarla e incluso detectar cuando el mercado analizado pasa de un movimiento de tendencia fuerte a completamente impulsivo. Los movimientos impulsivos son los que más relación Ganancia/Riesgo ofrecen, y usualmente conviene operarlos con trailing stops en lugar de Objetivos fijos. A continuación veremos la confección del grafico para seguir este sistema. Dado un Mercado y un Marco de Tiempo comenzamos por agregar al gráfico 3 Bandas Exponenciales de Bollinger con Periodo 200 y Número de Desvío Standard 0.5 , 1 y 2. Luego agregamos una Media Exponencial Rápida de Periodo 17.

tabla 1

 tabla 1

Mientras la Media Exponencial rápida de periodo 17 “EMA(17)”se mueva dentro de la banda menor, el sistema está en modo neutral, y es un indicio de que el Mercado esta en consolidación. En cuanto la EMA(17) se salga de la primer banda, el sistema entra en modo tendencia ; Si superó la banda superior la tendencia es alcista, si superó la banda inferior, la tendencia es a la baja. En un caso simple de tendencia alcista, donde la EMA(17) no va mucho mas lejos de la primer banda sin llegar a atravesar marcadamente la segunda banda, la entrada de compra clásica es en la mitad de la banda, o sea en la EMA(200) con un Stop promedio ubicado entre la primer y segunda banda ;

tabla 2

 tabla 2

Los objetivos también pueden determinarse con las Bandas de Bollinger, como se ve en el grafico adjunto, siendo cada una de las Bandas subsiguientes un posible objetivo. Para el caso particular de este ejemplo, luego del objetivo 2 hay una re-entrada en la EMA(200) ya que luego de obtener el objetivo 1 se volvió a producir un cruce de la EMA(17) con la primer Banda. En este caso esta entrada funcionó muy bien, aunque estadísticamente las mejores operaciones son las primeras luego de cada cambio de tendencia. En el ejemplo siguiente se puede observar un caso de Impulso : Cuando la EMA(17) no solo pasa la segunda Banda sino que casi toca o sobrepasa la tercera, podemos considerar que el mercado ha entrado en modo Impulso y que debemos buscar entradas más agresivas que en la EMA(200). Lo usual es utilizar la banda previamente atravesada como entrada y usar la misma o la anterior como trailing stop:

tabla 3

 tabla 3

Este sistema, a pesar de ser sencillo no deja de tener muy buena performance. Puede utilizarse en cualquier mercado (Forex, Futuros o Índices de Acciones ) y en distintos Marcos de Tiempo. En el siguiente ejemplo puede verse este sistema aplicado al futuro del Crudo en un marco de Rango 5, donde cada operación tiene un riesgo máximo de 15 ticks ( usd 150 x contrato ) y objetivos del orden de 40 ticks ( usd 400 ). Este es un grafico muy rápido con muchas operaciones por día, lo cual demuestra que el sistema es aplicable a cualquier mercado.