Sistema Markers – Tutorial #2

Continúa de Sistema Markers – Tutorial

Como hemos visto en la publicación anterior, Markers puede detectar Objetos pintados en el Gráfico, como Flechas, Puntos, Lineas Verticales, etc.
La mayoría de los objetos usados por los indicadores para señalar entradas o salidas.

Y cuando dichos objetos son detectados, Markers puede emitir una orden tipo ATM de Compra o Venta

Las órdenes ATM incluyen varias características como el número de posiciones ( máximo 3 en Ninja 7 e ilimitado en Ninja 8 ) con su correspondiente Stop, Target, Trailing y Auto Breakeven para cada posición. Ver Mas

En la siguiente tabla vemos las características de ambas versiones ;

Características Markers Lite Markers Plus
Número de Objetos Soportados 9 19
Opción de Cerrar Posiciones Si Si
Manual & Semi Auto Si Si
Max Daily Loss/Profit Si Si
Ventanas Temporales 1 3
Tipo de Orden de Entrada Market Market / Limit / Stop
Opción de Filtrar Señales No Si
Herramientas para crear Señales No Si

Ambas versiones de Markers se pueden comprar en el siguiente enlace

Estas son las principales diferencias entre ambas versiones :

  • Markers Lite puede automatizar las señales pintadas por otro indicador
    Como podemos verificar si las señales pintadas por nuestro Indicador son objetos standard de Ninja detectables por Markers ? Ver al final de este artículo para más información.
  • Markers Plus incluye varias herramientas que permiten crear nuestras propias señales y filtros.
    Esto nos da la libertad de poder crear un número ilimitado de Setups y guardarlos como templates.
    Markers Plus incluye una librería compartida de templates en constante actualización y crecimiento.
Cómo podemos saber si una señal es detectable por Markers ? . . . . Solo haciendo doble clic sobre el objeto ;
Si obtenemos el cuadro de diálogo con las propiedades del Objeto, entonces este es standard y detectable por Markers.
Ejemplo :
Si luego de hacer doble clic no obtenemos respuesta o se abre la ventana de propiedades del indicador, entonces este objeto no es compatible con Markers.
En la siguiente publicación veremos las características de Markers Plus
Publicado en Estrategia

Sistema Markers – Tutorial

Bienvenidos a esta nueva serie de publicaciones acerca del Sistema Markers para Ninjatrader

Markers es un Sistema que nos permite automatizar señales convirtiéndolas en órdenes.

Ejemplo ; Si tenemos un indicador que pinta flechas hacia abajo cuando hay una señal de venta, como en este gráfico ;

Entonces podemos usar Markers para detectar y automatizar esas flechas rojas.

Existen 2 versiones de Markers ; Lite y Plus

 

Esto es lo que puede hacer Markers Lite ;

Podemos seleccionar 2 objetos diferentes, cada cual con su color definido, uno para Comprar y el otro para Vender.

Opcionalmente también podemos seleccionar otros 2 objetos para cerrar posiciones de Compra y Venta.

Seleccionamos la Cuenta a donde queremos que se envíen las órdenes.

Podemos limitar la ganancia y la pérdida diaria.

Los demás parámetros ( Habilitar Compras, Ventas, Salidas, Manual, Automáticos ) se pueden controlar desde la barra del Gráfico

Podemos especificar una ventana temporal dentro de la cual se aceptan trades. Fuera de la misma, todas las señales se ignoran y se cierra cualquier posición remanente.

 

Continua en el siguiente Post

Publicado en Estrategia

Cómo y por qué medir la volatilidad

Hola Traders !

Cuando analizamos un Mercado es muy importante tener en cuenta la volatilidad del mismo para los distintos marcos de tiempo y horarios en que tenemos pensado operarlo.

Si la volatilidad es muy baja es posible que tengamos poca o ninguna posibilidad de entrar y salir del mercado en un tiempo razonable y con objetivos y pérdidas también dentro de lo esperado.

Si la volatilidad es muy alta, seguramente vamos a tener muchas oportunidades de trades, pero posiblemente el Stop necesario va a ser mucho mayor al habitual.

Veamos ahora cómo medir la volatilidad utilizando el indicador ATR ( Average True Range = Promedio del True Range )

El Rango ( Range ) o tamaño de una barra es la distancia entre el precio máximo y el mínimo.

El True Range incluye el gap que puede haber desde la barra anterior, por lo tanto es igual o levemente superior al Range.

2016-09-12-12

El ATR es el promedio del Range en las últimas N Barras.

En este ejemplo vemos el ATR(14) en un gráfico del Futuro del Crudo de 5 Minutos y otro del Futuro del Euro

2016-09-12-11   2016-09-12-15

Como vemos, el ATR es un número expresado en función del precio, por lo tanto no podemos comparar el ATR de 2 instrumentos.

Salvo que lo expresemos en Ticks, con el indicador dedicado TIS_ATR_Ticks ;

2016-09-12-172016-09-12-16

Ahora vemos que a pesar de tener ambos instrumentos valores de ATR muy distintos, en realidad su volatilidad expresada en ticks es muy parecida ( de 6 a 20 ticks ).

 

En general tenemos que tener en cuenta que el stop mínimo necesario debe estar entre 1,5 a 2 veces el ATR de 1 Minuto.
Ejemplo ; Con un ATR máximo de 10 ticks, el stop mínimo es de 15 ticks.

Si vemos este gráfico de 1 Minuto, también podemos observar las áreas con baja volatilidad en las que no conviene participar.
En la práctica siempre trato de no comerciar un mercado donde el ATR sea menor a 4 ticks ni mayor a 15 ticks, de ese modo queda claro cuál es el horario en el que se puede operar ;

2016-09-12-18

Mismo procedimiento debemos hacer con el volúmen, como regla general debemos operar instrumentos líquidos que comercian por minuto varias veces nuestro tamaño de trade.

Cuando analizamos varios instrumentos juntos, es importante convertir el valor de ATR de la escala de precio a la de Ticks, o su valor en la moneda correspondiente, como se ve en la siguiente tabla ;

2016-09-12-19

Esta tabla es del Market Analyzer de Ninjatrader, en la que he agregado los instrumentos que me interesan y 3 columnas ; el ATR clásico, que muestra la volatilidad en escala de precio para cada instrumento, y 2 copias del indicador TIS_ATR_Ticks , una configurada para mostrar ticks y la otra para mostrar $ en la moneda correspondiente.

La tabla esta ordenada por costo, y nos permite saber cuales instrumentos están al alcance de nuestro tamaño máximo de stop ( el stop debiera ser 1,5 a 2 veces dicho valor )

El Market Analyzer nos permite realizar varias funciones, como resaltar valores ( en este caso se resaltan en azul los ATR >= 4 ticks y en Rojo los mayor a 15), filtrar filas y generar alertas.

 

Mas información acerca del Market Analyzer en este video de YouTube :

Publicado en Estrategia

Comerciando Señales de Sobrecompra y Sobreventa con el Indicador Estocástico

Definiendo un Setup de Trading usando Estocásticos

Con el indicador Stochastics de Ninjatrader podemos definir varios Setups de Trading muy fáciles y sencillos pero a la vez poderosos.

La línea K del Estocástico permite definir si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido según se encuentre por encima o por debajo de dichos umbrales.

La línea D es un promedio de la línea K, por lo tanto cuanto menor sea su período, mas cerca van a estar ambas líneas.

Con un período de 1, ambas líneas están superpuestas.

Para comerciar con el Stochastics tenemos 2 métodos posibles ;

  • Usando ambas líneas, la K y la D ; buscamos cruces entre ambas producidos por encima del nivel de sobrecompra ( para una señal de Venta ) o por debajo del nivel de sobreventa ( para una señal de Compra )
  • Usando solo la línea K ; esperamos que esta línea sobrepase los umbrales de sobrecompra o sobreventa y que luego cambie de sentido, pero sin llegar a salirse de la zona.
Ejemplo usando el método 1 ( K vs D Crossover : TIS_STO_XO )
Ejemplo usando el método 2 ( TIS_Reversal )

Vean este video de YouTube para más información ;

Publicado en Estrategia

2016 Nuevos Webinars de Trading

Sesión #1 ( Cruce de EMAs ) Agosto 18, 2016

En este premer webinar comenzamos explicando un clásico y sencillo Setup ;

  • El Cruce de 2 Medias Exponenciales

Para comerciar este Setup solo se necesita una EMA, un indicador presente en todas las plataformas de Trading.

En este video se explica como seleccionar un par de medias aritméticas ( en este caso exponenciales, aunque el setup es válido también para otros tipos de promedio ) y como usar umbrales para evitar señales falsas en mercados lentos o lateralizados.

Este Setup se puede crear, Visualizar y sus Señales automatizar con el Sistema Markers Plus para Ninjatrader.

Aprenda más sobre Markers Plus :

Publicado en Estrategia

Trade Set Up usando 3 Medias exponenciales

Trade Set up usando 3 Medias Exponenciales

Hola! Amigos!
Nos volvemos a encontrar  en esta oportunidad para explicarles:
Dos  set up utilizando 3 lineas ,es decir medias exponenciales ( validas tanto para HMA- SMA) .
Sabemos que las medias son los indicadores más básicosPueden ser de : Periodo lento ( L) , intermedio ( I) y rápido ( R).

en este ejemplo:
Marco de tiempo:
R 10  /   L 50 / I 20




1) Set Up: Entrar al Mercado cuando las 3 líneas se alinean en un mismo sentido.

2) Set up: Los cruces de las lineas R ( exponencial de periodo rápido )  e I  ( exponencial intermedia)
son filtradas con respecto a la linea L ( exponencial lenta).

Este cruce alcista esta filtrado porque esta por debajo de la linea negra.

Les dejo el link al video: https://youtu.be/7PpSu4g6RrQ

Publicado en Indicador Etiquetado con: ,

Ejemplos de Trade Setups : Definiendo la Señales de Entrada

Señales de Entrada

Hay muchas formas de operar un Mercado, independientemente del Instrumento y Marco de Tiempo, debemos averiguar cual funciona mejor ;

Una de las formas de Clasificar el Tipo de Setup es en estas 2 posibilidades ;

  1. Trade Breakouts ( Operar Rupturas )
    Debemos definir una regla para especificar un área ( por encima y por debajo del mercado ) que una al ser quebrado dispare una señal de entrada ; una compra cuando se rompe el límite superior o una venta cuando se rompe el límite inferior.
  2. Trade Pullbacks ( Operar Retrocesos )
    Debemos definir una regla para calcular la Tendencia.
    Al excederse un umbral, estamos listos para entrar en un retroceso.

Algunos Instrumentos dan mejor con un método que con otro.
La combinación de Instrumento y Marco de Tiempo también es importante, porque el mismo instrumento puede dar mejor resultado con un sistema y con el otro sistema en otro marco temporal distinto.

Ejemplos:

This is a 5 Minutes EURUSD Forex Chart ( Este es un gráfico de 5 Minutos del Parde Forex EURUSD )

Si usamos el último Pivot de 8 barras ( por ejemplo con el indicador Swing(8) ) entonces podemos definir nuestra área de breakout entre el último pivot alto y el último pivot bajo.
El método de Entrada de Breakout consistiría entonces en poner un par de órdenes stop de entrada en ambos niveles ;

  • Buy Stop sobre la línea Verde
  • Sell Stop sobre la línea Naranja

Como vemos, cuando el mercado tiene volatilidad, los resultados son muy buenos.
Pero cuando esta lateralizado, ocurren algunos falsos breakouts, como los de final del dia, entre ambas flechas azules hubo un quiebre de la línea naranja con apenas unos pocos ticks de profit.

En la siguiente imagen tenemos el mismo gráfico con un ejemplo de Entrada de Pullback;
Usamos 2 líneas (medias exponenciales) ; una rápida (azul) y una lenta (negra).
Cuando la azul cruza debajo de la negra comenzamos a buscar una venta en un retroceso hasta la línea negra.
Podemos operar el primer, segunda, o N retrocesos.
Hasta que la línea azul cruza por encima de la negra, y luego comenzamos a buscar una compra en un retroceso hasta la línea negra.

Aquí tenemos un ejemplo en el Crudo; solo 2 entradas con entrada de pullback ;

Usando la Entrada de Breakout no parece funcionar bien en el mismo gráfico ;


( tener en cuenta que cada vez que vemos la linea naranja en un nivel mas bajo hubo una entrada desde el nivel anterior, pero la ganancia disponible, como se ve, es muy reducida)

Pero si cambiamos el marco de tiempo, para el mismo instrumento y el mismo dia las cosas cambian significativamente ;

Con estos conceptos podemos identificar para nuestra combinación de Instrumento y Marco de Tiempo referidos, cual es el mejor tipo de setup a utilizar.

En las siguientes publicaciones veremos distintas formas de configurar ambos setups ; Breakout y Pullback

Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor publique debajo de esta publicación.

Saludos
photo
Pablo Maglio The Indicator Store
Skype Skype id : pmaglio
      
Publicado en Estrategia

Ejemplos de Trade Setups : Filtros de Alta Temporalidad

Filtros de Alta Temporalidad (High Time Frame Filtering)

El filtrado de señales, teniendo en cuenta la tendencia definida en una temporalidad superior es uno de los factores más importantes a tener en cuenta.
Podemos ver un ejemplo en estos Gráficos :
Este es un gráfico lento ( de temporalidad alta, o High Timeframe), bastante lento para el uso del daytrader, donde cada barra tiene un alto de 18 ticks, muy grande para la precisión que deseamos como day traders, donde los objetivos y pérdidas usados estan en el orden o incluso son menores al tamaño de barra.

Pero si volvemos a nuestro gráfico de trabajo, mucho mas rápido, vemos que podemos llegar a tener varias señales tanto de compra como de venta durante el transcurso de una o unas pocas barras del gráfico anterior

Pero cuales son nuestras posibilidades de éxito si filtramos nuestras señales con la tendencia actual en el marco de tiempo superior ?

Es evidente que podremos conseguir mejores objetivos y reducir las pérdidas con este filtro de Tendencia.

Ahora, como definimos la Tendencia ?

1) OpenClose
Es el ejemplo mostrado anteriormente( 1er Chart )
Es la forma mas fácil ; mientras las barras cierran alcistas (verdes), la tendencia es alcista.
Cuando las barras cierran Bajistas ( rojas), la tendencia es bajista.

Esta es la forma mas fácil, rápida y con menor retraso en el resultado, y optimizando parámetros con Renko podemos evitar tener ruido o cambios bruscos de tendencia en mercados laterales.

  • Podemos ver un ejemplo de aplicación en el ORO en este post

Hay muchas otras formas de definir la tendencia ;

2) Pendiente de una Media ( Podemos usar SMA, EMA, HMA, etc )
Utilizar la pendiente de una Media es el 2do método mas rápido, y podemos agregar un umbral para filtrar el ruido.
Es este ejemplo estoy usando una EMA(34) y podemos ver que obtenemos las mismas señales que con OpenClose

Usando la Herramienta de Markers Slope podemos medir la pendiente de esta línea y tener su valor disponible en todos los gráficos, sin importar el marco de tiempo o el instrumento.

Ahora, en nuestro gráfico de trabajo, podemos agregar un filtro a Markers para las Compras y Ventas como se muestra aquí ;

Markers automatizará cualquier señal detectada siempre y cuando el filtro correspondiente esté alineado.

3) Posición Relativa de 2 Líneas ( Podemos usar SMA, EMA, HMA, etc )
Usamos 2 líneas ; una media rápida y otra lenta.
Cuando la rápida está sobre la lenta la tendencia es alcista, cuando está debajo, es bajista.
Cuanto más rápidos son los períodos y más cercano el periodo del rápido al lento, más rápidas serán las señales obtenidas.
En este ejemplo tenemos una EMA(36) [azul] y una EMA(34) [rojo]
Podemos ver que las señales ( Flechas) tienen cierto retraso y filtrado en relación a la tendencia definida por OpenClose.

Para aplicar este método con las Herramientas de Markers, debemos copiar ambas líneas y usar el indicador XO para calcular la distancia entre ambas ;

En total usamos 3 indicadores ; 2 Copy y un XO.
La variable definida en XO ; ema34vs36 está disponible en todos los gráficos y se puede usar para filtrar señales como vimos en el ejemplo anterior.
Podemos filtrar compras cuando ema34vs36 es mayor a cero o un umbral positivo.
…y ventas cuando es menor a cero o un umbral negativo.

Habiendo definido la tendencia ( en el gráfico actual o en otro de temporalidad mayor ) ahora podemos enfocarnos en las señales de nuestro gráfico de trabajo, usualmente el mas rápido.

En las siguientes publicaciones veremos distintos tipos de señales para crear nuestro setup.

Saludos,
Pablo Maglio

photo
Pablo Maglio The Indicator Store
Skype Skype id : pmaglio
      

 

Publicado en Estrategia

Definiendo un Setup de Trading

Guia para Principiantes para definir un Setup de Trading

Hola a Todos !

En este artículo voy a explicar los conceptos básicos en la definición y ejecución de un Setup de Trading.
No importa si analizamos Forex, Futuros, Acciones o cualquier otro tipo de instrumento, las reglas son las mismas y funcionan en cualquier lugar.

Un paso importante a seguir es documentar lo que estamos haciendo, escribiendo las reglas de una manera que cualquiera puede entender y operar de la misma manera.

Como sugerencia, trate de evitar condiciones largas y complejas y tratar de diferenciar la configuración en estos 3 elementos diferentes:

  1. Entry Trigger (Condiciones de Entrada)
    Es un grupo de condiciones que al cumplirse todas, genera una Señal de Entrada
  2. Filter Conditions (Condiciones de Filtro)
    Es un grupo de condiciones que deben cumplirse para aceptar una Señal de Entrada
    Algunas veces podemos poner todas las condiciones juntas en #1
  3. Exit Trigger (Condiciones de Salida)
    Es un grupo de condiciones que al cumplirse todas, genera una Señal de Salida.
    Cualquier posición remanente se cierra cuando esta señal se genera.

 

Ejemplos de #1) Entry Trigger

  • Una Media Rápida cruza por encima de una Media Lenta para Entrar Largo
  • Un Oscilador deja la zona de Sobreventa para entrar Largo

 

Ejemplos de #2) Filter Conditions

  • El Setup ya esta Comprado ( por lo tanto no agregamos mas posición )
  • El Setup está Vendido ( por lo tanto esperamos que la posición actual termine en objetivo o pérdida )
  • El Filtro de Mayor Temporalidad no está alineado

 

Ejemplos de #3 Exit Trigger pueden ser similares a #1
Ahora, con Markers Plus, podemos Crear, Visualizar Automatizar cualquier Lógica que definamos :

 

En las próximas Publicaciones les mostraré ejemplos de Trade Setups y su implementación con las Herramientas de Markers Plus

Saludos,

Pablo Maglio
photo
Pablo Maglio The Indicator Store
Skype Skype id : pmaglio
      

 

Publicado en Estrategia

Sistema Markers Plus 4 para Ninjatrader – Creando nuestro propio Setup

Sistema Markers Plus 4 para Ninjatrader
Creando nuestro propio Setup

Hola Traders !

Como sabemos, un Setup consiste en una serie de reglas que definen cuando entrar al Mercado y en que dirección ; Compra o Venta.
Puede ser tan solo eso o incluir también una serie de reglas que definan cuando cerrar una posición.

Como vimos en el post anterior, Markers Plus 4 incluye herramientas para generar Señales.
Dichas Señales se pueden usar tanto para entrar como para salir del Mercado, según como configuremos Markers.

Veamos las principales herramientas que trae Markers Plus 4 :

  1. Universal Slope Tool
  2. Universal Crossover Tool

Universal Crossover Tool

Con este indicador podemos detectar el cruce de cualquier par de lineas, procedentes estas de cualquier plot de cualquier indicador que tengamos instalado en nuestra plataforma.

Ejemplo :

Este par de líneas Roja y Azul son un buen ejemplo de 2 cosas ;

  1. Se puede definir la tendencia por la posición relativa
    Cuando la línea Roja esta encima de la Azul, la tendencia es alcista
    Entonces, solo Compramos
  2. También podemos pintar una Señal en los Cruces ;
    Cuando la línea Roja cruze sobre la Azul, tenemos una Señal de Compra…
    ( o de Cerrar una posición de Venta )
Ambas cosas pueden hacerse con esta herramienta
Ejemplo aplicando el Indicador de Crossover :
Obtenemos Flechas en ambos sentidos pintadas de un color definido por el usuario, para que puedan ser usadas en Markers para iniciar o cerrar una posición.
También obtenemos un histograma representando la diferencia entre ambas líneas, positivo cuando la roja esta sobre la azul y negativa cuando esta por debajo.
Esta diferencia se puede usar como filtro en Markers…
Ejemplo ; Tomar solo señales de Compra cuando el histograma >0 ( o un umbral )
Solo Vender cuando el histograma < 0 ( o un umbral )

Esta herramienta es realmente poderosa para investigar y probar nuevos setups porque vemos los resultados al instante en tiempo real sobre los datos históricos ( como se ve en el gráfico )
Podemos cambiar los parámetros del Indicador que genera las líneas, cambiar el Indicador mismo y obtener los resultados al instante.
Recordemos que todas las lineas de todos los indicadores que tenemos instalados en nuestra plataforma se pueden usar.
Si necesidad de usar.
Sin necesidad de crear o mandar a programar una Estrategia.
Solo definimos nuestra lógica, y la vemos dibujada en nuestro gráfico, lista para ser auto operada por Markers.

Algunos Ejemplos :

  • Fast EMA vs Slow EMA ( es un clásico )
  • EMA cruzando por encima de un Donchian Superior ( Señal Alcista )
    …cruzando debajo del Donchian Inferior ( Señal Bajista )
  • SMA cruzando encima de un Bollinger Superior ( Señal de Impulso Alcista )

Universal Slope Tool

Con esta herramienta podemos calcular la pendiente de cualquier línea de cualquier indicador que tengamos instalado en nuestra plataforma.
La pendiente se calcula por la diferencia entre el valor actual del indicador seleccionado y N barras atras.Este indicador dibuja un histograma representando la pendiente y también pinta señales cuando hay un cambio direccional de la misma :

Como vemos, con estas 2 herramientas es posible recrear casi todos los setups que se nos ocurran, e incluso automatizarlos para que las señales se ejecuten en forma automática, semiautomática o manual, mediante el sistema Markers.

Pida una demostración para sacarse todas sus dudas.

Pablo Maglio

photo
Skype Skype id : pmaglio
      
Publicado en Estrategia